| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-16页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 本章小结 | 第17-19页 |
| 第2章 HC集团汇率风险管理现状及存在问题分析 | 第19-34页 |
| 2.1 HC集团概况 | 第19-21页 |
| 2.2 HC集团涉及的汇率风险的类型 | 第21-26页 |
| 2.2.1 HC集团涉及的交易风险 | 第21-22页 |
| 2.2.2 HC集团涉及的经济风险 | 第22-23页 |
| 2.2.3 HC集团涉及的会计风险 | 第23-26页 |
| 2.3 HC集团汇率风险管理现状 | 第26-31页 |
| 2.3.1 HC集团汇率预测方法 | 第26-27页 |
| 2.3.2 HC集团汇率风险管理方法 | 第27-30页 |
| 2.3.3 HC集团汇率风险管理制度 | 第30-31页 |
| 2.4 HC集团汇率风险管理中存在的问题分析 | 第31-32页 |
| 本章小结 | 第32-34页 |
| 第3章 HC集团汇率预测方法改进和风险测度 | 第34-43页 |
| 3.1 基于ARIMA模型日元兑人民币汇率预测 | 第34-39页 |
| 3.2 ARIMA模型预测和HC集团现有预测方法对比 | 第39-40页 |
| 3.3 HC集团汇率风险测度 | 第40-42页 |
| 3.3.1 敏感度分析法 | 第41页 |
| 3.3.2 VaR方法 | 第41-42页 |
| 本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 HC集团汇率风险管理方法改进 | 第43-54页 |
| 4.1 HC集团规避交易风险的方法建议 | 第43-52页 |
| 4.1.1 日元贷款方法 | 第43-48页 |
| 4.1.2 出口押汇（福费廷）方法 | 第48-51页 |
| 4.1.3 将来考虑的其他风险管理方法 | 第51-52页 |
| 4.2 HC集团规避经济风险方法建议 | 第52-53页 |
| 4.2.1 经营多样化 | 第52页 |
| 4.2.2 财务多样化 | 第52页 |
| 4.2.3 定价策略 | 第52页 |
| 4.2.4 弹性采购政策 | 第52-53页 |
| 4.3 HC集团规避会计风险方法建议 | 第53页 |
| 本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 HC集团汇率风险管理制度改进 | 第54-56页 |
| 5.1 建立汇率风险管控小组 | 第54页 |
| 5.2 建立汇率风险预警机制 | 第54-55页 |
| 本章小结 | 第55-56页 |
| 第6章 结论与展望 | 第56-58页 |
| 6.1 结论 | 第56-57页 |
| 6.2 展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 附录和清单 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65页 |