基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-17页 |
| 1.2.1“均值-方差”理论的研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 现代投资理论的经典思想 | 第12-13页 |
| 1.2.3 风险价值VaR理论的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.4 信用风险控制现状 | 第14-15页 |
| 1.2.5 收益风险组合优化的研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.6 增量存量的研究现状 | 第16-17页 |
| 1.2.7 现有研究存在的主要问题 | 第17页 |
| 1.3 拟解决的关键问题 | 第17-18页 |
| 1.4 研究思路及框架 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第19页 |
| 1.4.3 研究框架 | 第19-20页 |
| 1.5 主要创新及特色 | 第20-21页 |
| 2 基于总体信用风险迁移模型的基本原理 | 第21-28页 |
| 2.1“均值-方差”理论基本原理 | 第21-22页 |
| 2.2 贷款增量与存量非线性风险叠加原理 | 第22页 |
| 2.3 基于VaRC的风险控制原理 | 第22-25页 |
| 2.4 信用风险迁移原理 | 第25-27页 |
| 2.4.1 信用迁移和信用等级迁移矩阵 | 第25-27页 |
| 2.4.2 增量与存量贷款预期收益率计算 | 第27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 3 基于总体信用风险迁移的模型建立 | 第28-33页 |
| 3.1 基于信用迁移矩阵的预期收益率计算 | 第28页 |
| 3.2 目标函数的建立 | 第28-29页 |
| 3.3 约束条件的建立 | 第29-31页 |
| 3.3.1 VaRC约束的建立 | 第29-30页 |
| 3.3.2 其它约束 | 第30-31页 |
| 3.4 模型求解 | 第31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-33页 |
| 4 应用实例 | 第33-40页 |
| 4.1 增量与存量贷款预期收益率的计算 | 第33-34页 |
| 4.2 风险价值贡献度VaRC的计算 | 第34-36页 |
| 4.3 目标函数的建立 | 第36页 |
| 4.4 约束条件的建立 | 第36-37页 |
| 4.4.1 VaR约束 | 第36-37页 |
| 4.4.2 其它约束 | 第37页 |
| 4.5 模型求解及模型对比 | 第37-39页 |
| 4.5.1 模型求解 | 第37-38页 |
| 4.5.2 模型分析 | 第38页 |
| 4.5.3 模型对比 | 第38-39页 |
| 4.6 本章小结 | 第39-40页 |
| 5 结论与特色 | 第40-42页 |
| 5.1 结论 | 第40页 |
| 5.2 创新与特色 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 附录A | 第46-48页 |
| 附录B 风险价值贡献度VaRC表达式 | 第48-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
