基于修正KMV模型的中小企业信用风险度量研究

摘要	第5-7页
ABSTRACT	第7-8页
1 绪论	第10-16页
1.1 研究背景与意义	第10-11页
1.2 中小企业信用风险概述	第11-12页
1.3 信用风险度量方法	第12-14页
1.4 研究思路及创新点	第14-16页
2 关于 KMV 模型的国内外研究综述	第16-20页
2.1 国外研究综述	第16-17页
2.2 国内研究综述	第17-18页
2.3 研究现状总结	第18-20页
3 KMV 模型的修正原则及样本选择	第20-24页
3.1 KMV 模型理论框架	第20-21页
3.2 对 KMV 模型的修正	第21-22页
3.3 样本数据选取	第22-24页
4 股权波动率预测方法	第24-31页
4.1 ARMA 模型	第24-25页
4.2 GARCH 模型	第25-27页
4.3 股权波动率估计	第27-29页
4.4 样本企业股权波动率描述性统计	第29-31页
5 考虑通货膨胀因素的 KMV 模型修正	第31-36页
5.1 通货膨胀对中小企业融资的影响	第31-32页
5.2 通货膨胀的相关衡量指标	第32-34页
5.3 违约距离的修正	第34-36页
6 KMV 模型的应用	第36-42页
6.1 模型参数设定	第36页
6.2 实证结果	第36-39页
6.3 中小企业信用风险分析	第39-41页
6.4 总结	第41-42页
7 总结	第42-45页
7.1 研究结论	第42-43页
7.2 政策建议	第43-45页
致谢	第45-46页
参考文献	第46-50页
附录	第50-57页
攻读硕士学位期间研究成果	第57页