| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 1.2.3 国内外研究现状述评 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路与论文结构 | 第19-20页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第20-22页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4.2 创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 股票流动性与流动性溢价的相关理论 | 第22-29页 |
| 2.1 股票流动性的定义 | 第22-23页 |
| 2.2 股票流动性的测度指标 | 第23-27页 |
| 2.2.1 基于价格法的衡量指标 | 第24页 |
| 2.2.2 基于交易量的衡量指标 | 第24-25页 |
| 2.2.3 基于价量结合法的衡量指标 | 第25-27页 |
| 2.2.4 基于时间法的衡量指标 | 第27页 |
| 2.3 股票流动性与收益率关系的基本理论—流动性溢价理论 | 第27-29页 |
| 第3章 我国创业板市场发展现状及股票流动性分析 | 第29-39页 |
| 3.1 我国创业板市场的特点及发展现状 | 第29-35页 |
| 3.1.1 我国创业板市场的特点 | 第29-31页 |
| 3.1.2 我国创业板市场的发展现状 | 第31-35页 |
| 3.2 我国创业板市场股票流动性的数据分析 | 第35-39页 |
| 第4章 我国创业板股票流动性对收益率影响的实证研究 | 第39-54页 |
| 4.1 变量的选择 | 第39-43页 |
| 4.1.1 被解释变量的选择 | 第39页 |
| 4.1.2 解释变量的选择 | 第39-42页 |
| 4.1.3 控制变量的选择 | 第42-43页 |
| 4.2 数据统计分析 | 第43-46页 |
| 4.2.1 样本数据的选择 | 第43-44页 |
| 4.2.2 数据的描述性统计和相关分析 | 第44-46页 |
| 4.3 回归分析 | 第46-54页 |
| 4.3.1 回归模型的假设 | 第46页 |
| 4.3.2 回归模型的选择 | 第46-47页 |
| 4.3.3 回归结果与分析 | 第47-54页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第54-58页 |
| 5.1 结论 | 第54-55页 |
| 5.2 政策建议 | 第55-58页 |
| 5.2.1 对政府监管机构的建议 | 第55-56页 |
| 5.2.2 对投资者的建议 | 第56-58页 |
| 结语 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 | 第67页 |