我国金融市场基准利率的选择研究--基于货币政策利率传导机制
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究方法与技术路线 | 第10-12页 |
| 一、文献研究法 | 第11页 |
| 二、数量研究法 | 第11-12页 |
| 三、技术路线 | 第12页 |
| 第三节 可能的创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-19页 |
| 第一节 国外研究综述 | 第14-15页 |
| 第二节 国内研究综述 | 第15-19页 |
| 一、货币政策中介目标 | 第15-16页 |
| 二、金融市场基准利率 | 第16-19页 |
| 第三章 理论介绍 | 第19-27页 |
| 第一节 货币政策传导机制 | 第19-23页 |
| 一、货币政策操作工具 | 第19-20页 |
| 二、货币政策操作目标 | 第20页 |
| 三、货币政策中介目标 | 第20-21页 |
| 四、利率传导机制相关理论 | 第21-23页 |
| 第二节 基准利率 | 第23-27页 |
| 一、利率期限结构 | 第23-25页 |
| 二、基准利率性质 | 第25-27页 |
| 第四章 金融市场利率的性质分析 | 第27-51页 |
| 第一节 计量方法简介 | 第27-30页 |
| 一、描述性统计分析 | 第27页 |
| 二、平稳性检验与协整 | 第27-28页 |
| 三、VAR模型 | 第28-29页 |
| 四、格兰杰因果关系检验 | 第29页 |
| 五、脉冲响应函数与方差分解 | 第29-30页 |
| 第二节 市场性分析 | 第30-35页 |
| 第三节 基础性分析及实证 | 第35-42页 |
| 一、数据选择及处理 | 第35页 |
| 二、相关系数分析 | 第35-39页 |
| 三、格兰杰因果关系检验 | 第39-42页 |
| 第四节 稳定性分析 | 第42-51页 |
| 一、数据选择及处理 | 第42-43页 |
| 二、短端稳定性分析 | 第43-46页 |
| 三、中端稳定性分析 | 第46-49页 |
| 四、长端稳定性分析 | 第49-51页 |
| 第五章 预测性——对实体经济影响的实证分析 | 第51-69页 |
| 第一节 数据选择及处理 | 第51页 |
| 第二节 短端预测性分析 | 第51-56页 |
| 第三节 中、长端预测性分析 | 第56-66页 |
| 第四节 结论梳理 | 第66-69页 |
| 第六章 政策建议 | 第69-73页 |
| 第一节 加强衍生金融产品的开发 | 第69-70页 |
| 第二节 规范现券交易和票据市场 | 第70页 |
| 第三节 建立信用评级体系 | 第70-71页 |
| 第四节 建立统一的金融监管 | 第71-72页 |
| 第五节 继续推进利率市场化进程 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 附录 | 第78-84页 |
| 附录A | 第78-80页 |
| 附录B | 第80-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 在读期间完成的研究成果 | 第85页 |
