中国封闭式基金折价原因分析与套利运用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究目的 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-15页 |
| ·封闭式基金折价的研究综述 | 第9-12页 |
| ·股指期货研究综述 | 第12-13页 |
| ·现有研究的不足 | 第13-15页 |
| ·本文研究思路与创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 封闭式基金折价与股指期货套利的相关理论 | 第16-29页 |
| ·封闭式基金发展概况 | 第16-21页 |
| ·封闭式基金折价的基本情况 | 第16-18页 |
| ·封闭式基金折价的统计特征 | 第18-19页 |
| ·封闭式基金折价的时间序列特征 | 第19-21页 |
| ·沪深300 指数的概况 | 第21-24页 |
| ·股票指数期货的概念 | 第21-22页 |
| ·沪深300 股票指数期货的合约简介 | 第22-24页 |
| ·套利交易原理 | 第24-25页 |
| ·股指期货套利交易的基本理论 | 第25-29页 |
| ·股指期货理论定价 | 第25-26页 |
| ·封闭式基金与股指期货套利模型 | 第26-29页 |
| 第三章 封闭式基金折价的影响因素实证分析 | 第29-36页 |
| ·噪声交易与封闭式基金折价关系理论分析 | 第29-31页 |
| ·模型的建立与实证过程 | 第31-34页 |
| ·数据的选择 | 第31-32页 |
| ·封闭式基金折价相关性分析 | 第32页 |
| ·影响因素的实证研究 | 第32-34页 |
| ·实证结果分析 | 第34-36页 |
| 第四章 封闭式基金折价的套利运用 | 第36-49页 |
| ·套利的可行性分析 | 第37-38页 |
| ·相关系数 | 第37页 |
| ·跟踪误差 | 第37-38页 |
| ·套利模型 | 第38-43页 |
| ·静态套利模型 | 第40-41页 |
| ·动态套利模型 | 第41-43页 |
| ·套利模型回归结果分析 | 第43-45页 |
| ·现货和期货的统计特征描述 | 第43页 |
| ·单位根检验 | 第43页 |
| ·模型回归结果 | 第43-45页 |
| ·套利与未套利收益对比分析 | 第45-49页 |
| ·投资者的资产配置 | 第45页 |
| ·套利与未套利的收益对比分析 | 第45-49页 |
| 第五章 总结与展望 | 第49-51页 |
| ·研究结论 | 第49页 |
| ·建议 | 第49-50页 |
| ·研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文情况 | 第55页 |
