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基于Bayes方法的人民币汇率序列突变点问题的实证分析

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 选题背景及目的第9-10页
    1.2 主要研究内容第10-11页
    1.3 研究思路第11-13页
第2章 文献综述第13-25页
    2.1 变点问题第13-20页
    2.2 变点问题的研究方法第20-23页
    2.3 小结第23-25页
第3章 分析原理及其讨论第25-37页
    3.1 多个变点的时间序列模型第25-26页
    3.2 Bayes原理下的变点分析第26-31页
    3.3 突变点个数的判断第31-32页
    3.4 模拟数据讨论第32-37页
第4章 人民币汇率时间序列变点的判别第37-45页
    4.1 样本选取与数据来源第37-38页
    4.2 不考虑变点情况下人民币汇率时间序列建模第38-39页
    4.3 考虑变点的情况下人民币汇率时间序列建模第39-45页
第5章 结论及展望第45-47页
    5.1 研究结论第45页
    5.2 研究展望第45-47页
参考文献第47-51页
致谢第51-52页
攻读学位期间完成论文情况第52-53页

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