| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景及目的 | 第9-10页 |
| 1.2 主要研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-25页 |
| 2.1 变点问题 | 第13-20页 |
| 2.2 变点问题的研究方法 | 第20-23页 |
| 2.3 小结 | 第23-25页 |
| 第3章 分析原理及其讨论 | 第25-37页 |
| 3.1 多个变点的时间序列模型 | 第25-26页 |
| 3.2 Bayes原理下的变点分析 | 第26-31页 |
| 3.3 突变点个数的判断 | 第31-32页 |
| 3.4 模拟数据讨论 | 第32-37页 |
| 第4章 人民币汇率时间序列变点的判别 | 第37-45页 |
| 4.1 样本选取与数据来源 | 第37-38页 |
| 4.2 不考虑变点情况下人民币汇率时间序列建模 | 第38-39页 |
| 4.3 考虑变点的情况下人民币汇率时间序列建模 | 第39-45页 |
| 第5章 结论及展望 | 第45-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第45页 |
| 5.2 研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读学位期间完成论文情况 | 第52-53页 |