| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 分级基金定价研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 分级基金套利研究 | 第13-14页 |
| 1.2.3 分级基金折溢价研究 | 第14-15页 |
| 1.2.4 分级基金折算机制研究 | 第15-16页 |
| 1.3 研究方法与框架 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第17页 |
| 1.4 创新之处与局限 | 第17-18页 |
| 第2章 分级基金不定期折算概述 | 第18-29页 |
| 2.1 分级基金不定期折算 | 第18-23页 |
| 2.1.1 分级基金 | 第18-21页 |
| 2.1.2 分级基金收益率 | 第21-22页 |
| 2.1.3 分级基金不定期折算 | 第22-23页 |
| 2.2 分级基金不定期折算方法 | 第23-25页 |
| 2.2.1 向上折算 | 第23-24页 |
| 2.2.2 向下折算 | 第24-25页 |
| 2.3 分级基金不定期折算流程 | 第25-26页 |
| 2.4 分级基金不定期折算一般影响 | 第26-28页 |
| 2.4.1 不定期折算对杠杆的影响 | 第26-27页 |
| 2.4.2 不定期折算对折溢价率的影响 | 第27页 |
| 2.4.3 不定期折算对收益率的影响 | 第27-28页 |
| 2.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 不定期折算对分级基金收益率影响的实证设计 | 第29-37页 |
| 3.1 实证思路和方法 | 第29-30页 |
| 3.1.1 实证研究的思路 | 第29页 |
| 3.1.2 事件研究法 | 第29-30页 |
| 3.2 模型选择与构建 | 第30-33页 |
| 3.2.1 超额收益率模型 | 第30-31页 |
| 3.2.2 模型构建 | 第31-33页 |
| 3.3 样本数据选取 | 第33-36页 |
| 3.3.1 时间窗口确定 | 第33-34页 |
| 3.3.2 样本筛选与描述 | 第34-35页 |
| 3.3.3 数据选取与处理 | 第35-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 不定期折算对分级基金收益率影响的实证分析 | 第37-50页 |
| 4.1 不定期折算对分级基金收益率影响的描述性分析 | 第37-44页 |
| 4.1.1 每日实际收益率分析 | 第37-40页 |
| 4.1.2 累计实际收益率分析 | 第40-44页 |
| 4.2 不定期折算对分级基金收益率影响的t检验分析 | 第44-49页 |
| 4.2.1 日均异常收益率的t检验 | 第44-46页 |
| 4.2.2 平均累计异常收益率t检验 | 第46-49页 |
| 4.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 结论与建议 | 第50-52页 |
| 5.1 主要结论 | 第50页 |
| 5.2 建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第55-56页 |
| 附录 | 第56-62页 |
| 附录一：样本数据 | 第56-59页 |
| 附录二：MATLAB程序代码 | 第59-62页 |