| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-17页 |
| 第一章 绪论 | 第17-36页 |
| ·研究背景 | 第17-22页 |
| ·现实背景 | 第18-20页 |
| ·理论背景 | 第20-22页 |
| ·问题提出 | 第22-23页 |
| ·研究意义 | 第23-25页 |
| ·现实意义 | 第23-24页 |
| ·理论意义 | 第24-25页 |
| ·概念界定 | 第25-30页 |
| ·反转效应 | 第25-26页 |
| ·动量效应 | 第26-27页 |
| ·动量和反转的转换 | 第27-28页 |
| ·投资管理 | 第28-29页 |
| ·分形市场 | 第29-30页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第30-32页 |
| ·研究方法 | 第30-31页 |
| ·研究技术路线图 | 第31-32页 |
| ·研究内容与章节安排 | 第32-34页 |
| ·研究内容 | 第32-33页 |
| ·全文章节安排 | 第33-34页 |
| ·本文主要创新点 | 第34-36页 |
| 第二章 文献评述与理论基础 | 第36-55页 |
| ·投资管理对基金和市场稳定的重要性 | 第36-37页 |
| ·动量和反转对投资管理的重要性 | 第37-43页 |
| ·动量和反转效应 | 第37-39页 |
| ·动量和反转效应的转换 | 第39-40页 |
| ·动量和反转投资策略 | 第40-41页 |
| ·动量和反转效应的成因解释 | 第41-43页 |
| ·分形市场理论 | 第43-49页 |
| ·分形市场理论的创立 | 第43-45页 |
| ·分形市场理论的应用 | 第45-49页 |
| ·现有研究的不足之处 | 第49-51页 |
| ·动量和反转现有研究的不足之处 | 第49-50页 |
| ·分形市场现有研究的不足之处 | 第50-51页 |
| ·引入分形市场理论研究动量和反转效应的转换 | 第51-54页 |
| ·动量反转效应转换与分形随机游走的联系 | 第51-53页 |
| ·引入分形理论的研究设想 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第三章 样本选取与数据收集 | 第55-71页 |
| ·样本期间的选取 | 第55-58页 |
| ·市场和行业指数的选取和数据收集 | 第58-64页 |
| ·市场和行业指数的选取 | 第58-62页 |
| ·市场和行业指数的数据收集 | 第62-64页 |
| ·基金样本选择和数据采集 | 第64-70页 |
| ·基金样本选择 | 第65-66页 |
| ·基金的相关数据收集 | 第66-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第四章 分形市场下动量和反转效应转换的实证分析 | 第71-98页 |
| ·分形市场的实证研究 | 第71-76页 |
| ·研究方法 | 第71-73页 |
| ·实证结果和分析 | 第73-76页 |
| ·动量和反转效应转换的实证分析 | 第76-83页 |
| ·实证方法 | 第76-79页 |
| ·实证结果与分析 | 第79-83页 |
| ·基金利用动量和反转交易的实证分析 | 第83-91页 |
| ·实证方法 | 第84-85页 |
| ·实证结果与分析 | 第85-91页 |
| ·业绩排名与基金动量交易的实证分析 | 第91-97页 |
| ·排名效应存在性的实证方法 | 第91-94页 |
| ·排名效应存在性的实证结果 | 第94-97页 |
| ·本章小结 | 第97-98页 |
| 第五章 分形市场下动量和反转效应转换的原因研究 | 第98-116页 |
| ·基于适应性博弈的动量和反转效应转换研究 | 第98-105页 |
| ·适应博弈模型的构建 | 第98-102页 |
| ·仿真分析 | 第102-105页 |
| ·基于分形博弈的动量和反转效应转换研究 | 第105-115页 |
| ·分形博弈模型的构建 | 第105-108页 |
| ·仿真分析 | 第108-112页 |
| ·分形和适应性博弈的比较 | 第112-115页 |
| ·本章小结 | 第115-116页 |
| 第六章 动量和反转效应转换的分形识别测度 | 第116-131页 |
| ·不考虑方向时动量和反转效应转换的分形识别测度 | 第116-123页 |
| ·动量和反转转换的量化体系分析 | 第116-117页 |
| ·基于移动Hurst指数的反转和动量的转换识别 | 第117-119页 |
| ·移动Hurst指数识别反转和动量转换的实证分析 | 第119-123页 |
| ·考虑方向时动量和反转效应转换的分形识别测度 | 第123-130页 |
| ·移动阴和阳线Hurst指数的构建 | 第123-127页 |
| ·移动阴和阳线Hurst指数识别动量和反转转换的实证分析 | 第127-130页 |
| ·本章小结 | 第130-131页 |
| 第七章 基于动量和反转效应转换的投资策略 | 第131-143页 |
| ·基于转换识别指标的投资策略 | 第131-139页 |
| ·移动阴阳Hurst指数投资策略的构建 | 第131-132页 |
| ·移动阴线和阳线Hurst指数投资策略的评价 | 第132-139页 |
| ·基于转换识别指标的组合策略 | 第139-142页 |
| ·移动阴线和阳线Hurst指数的组合策略构建 | 第139-140页 |
| ·移动阴线和阳线Hurst指数的组合策略评价 | 第140-142页 |
| ·本章小结 | 第142-143页 |
| 结论与展望 | 第143-148页 |
| 一、研究结论与启示 | 第143-146页 |
| 二、不足之处与展望 | 第146-148页 |
| 参考文献 | 第148-160页 |
| 附录 | 第160-166页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第166-170页 |
| 致谢 | 第170-172页 |
| 附件 | 第172页 |