| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1. 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究目的 | 第8-9页 |
| ·关于期权定价的发展简述 | 第9-10页 |
| ·论文结构和研究方法 | 第10页 |
| ·本文的主要贡献 | 第10-12页 |
| 2. 期权和叉树方法的回顾 | 第12-28页 |
| ·期权 | 第12-15页 |
| ·期权的定义和分类 | 第12-13页 |
| ·欧式期权期权的最终收益 | 第13-15页 |
| ·叉树方法 | 第15-28页 |
| ·二叉树方法 | 第15-23页 |
| ·三叉树方法 | 第23-28页 |
| 3. 三叉树收敛阶理论 | 第28-44页 |
| ·Leisen(1995)理论的推广 | 第28-35页 |
| ·余项展开法证收敛阶 | 第35-44页 |
| ·算法Ⅰ的余项展开法 | 第35-41页 |
| ·算法Ⅱ的余项展开法 | 第41-44页 |
| 4. 数值算例 | 第44-48页 |
| 5. 结论及展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |