A股市场小盘股统计套利策略的应用研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
1. 绪论	第10-18页
·研究背景和意义	第10-11页
·统计套利的概念	第11-14页
·统计套利的基本原理	第12-13页
·统计套利的严格定义	第13页
·统计套利的特征	第13-14页
·文献综述	第14-16页
·研究思路及论文结构	第16-18页
2. 统计套利的金融学基本原理	第18-23页
·股权估值的基本理论	第18-20页
·估值方法论	第18-19页
·股票收益理论	第19-20页
·资产组合基本理论	第20-21页
·资本资产定价模型	第20-21页
·Fama-French三因子模型	第21页
·融资融券基本概述	第21-23页
3. 统计套利的统计学基本原理	第23-29页
·确定交易组合	第23-25页
·交易比例	第25-27页
·平稳性	第25-26页
·协整理论	第26-27页
·交易策略的设置	第27-29页
4. 交易策略的实证检验	第29-38页
·数据来源与样本选取	第29-30页
·资产组合的确定	第30-31页
·资产组合内部比例关系	第31-33页
·平稳性检验	第31-32页
·协整检验	第32-33页
·交易操作机制的构建	第33-34页
·样本外套利检验	第34-38页
5. 研究展望	第38-40页
参考文献	第40-44页
附录	第44-48页
致谢	第48页