| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 导论 | 第9-13页 |
| 一、选题背景和意义 | 第9页 |
| 二、研究思路与方法 | 第9-10页 |
| 三、本文框架结构 | 第10-11页 |
| 四、本文主要特色、不足及未来研究方向 | 第11-13页 |
| 第一章 文献综述 | 第13-26页 |
| 第一节 证券市场波动理论综述 | 第13-18页 |
| 第二节 国外对股指期货波动相关文献研究 | 第18-22页 |
| 第三节 国内对股指期货波动相关文献研究 | 第22-26页 |
| 第二章 模型设定与数据选择 | 第26-32页 |
| 第一节 VAR—CCC—GARCH模型的设定 | 第26-28页 |
| 第二节 中美港股指期货简介 | 第28-32页 |
| 第三章 中美港股指期货波动溢出效应实证分析——基于VAR模型 | 第32-45页 |
| 第一节 数据预处理 | 第32-35页 |
| 第二节 VAR模型的实证分析 | 第35-45页 |
| 第四章 中美港股指期货波动溢出效应实证分析——基于CCC-GARCH模型 | 第45-50页 |
| 第一节 CCC-GARCH模型的实证结果 | 第45-48页 |
| 第二节 CCC-GARCH模型估计结果的解释 | 第48-50页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第50-54页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第50-51页 |
| 第二节 政策建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |