| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| ·研究意义 | 第8页 |
| ·研究文献综述 | 第8-13页 |
| ·本文研究背景、创新之处和内容安排 | 第13-16页 |
| 第二章 收益率联动性分析和动态模型设定 | 第16-27页 |
| ·收益率时序数据的初步分析 | 第16页 |
| ·收益率因子提取方法 | 第16-18页 |
| ·收益率因子间的联动分析 | 第18页 |
| ·联动机制下的开放实证模型设定 | 第18-27页 |
| 第三章 数据及其描述性统计 | 第27-33页 |
| ·数据选取 | 第27-29页 |
| ·描述性统计 | 第29-33页 |
| 第四章 实证结果 | 第33-47页 |
| ·收益率时序数据的初步分析结果 | 第33-38页 |
| ·两国收益率因子间的联动性分析 | 第38-42页 |
| ·联动机制下两国收益率潜因子和共同因子间的动态分析 | 第42-47页 |
| 第五章 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |