| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-10页 |
| ·国外研究现状 | 第8-9页 |
| ·国内研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文的主要工作 | 第10-13页 |
| ·本文结构 | 第10-11页 |
| ·本文创新点 | 第11-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-28页 |
| ·信用风险的定义 | 第13页 |
| ·信用风险的概念 | 第13页 |
| ·信用风险的成因 | 第13页 |
| ·信用风险的主要特征 | 第13页 |
| ·传统的信用风险度量模型 | 第13-16页 |
| ·专家制度 | 第13-14页 |
| ·评分模型 | 第14-16页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第16-22页 |
| ·结构化模型(Structural Model) | 第17-19页 |
| ·简约化模型(Reduce Model) | 第19-22页 |
| ·高级信用风险管理模型 | 第22-28页 |
| ·KMV模型 | 第22-24页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第24-25页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第25-26页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第26-28页 |
| 3 简约化模型下的可违约零息票债券的定价公式 | 第28-38页 |
| ·违约时间的构造及性质 | 第28-30页 |
| ·可违约债券的定价 | 第30-32页 |
| ·Duffie and Singleton方法的扩展 | 第32-38页 |
| ·违约强度是常数情形 | 第33-35页 |
| ·违约强度是随机过程 | 第35-38页 |
| 4 可违约零息票债券的实证研究 | 第38-50页 |
| ·对市场风险r(t)部分的实证 | 第38-45页 |
| ·模型的离散化 | 第38-39页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第39页 |
| ·CIR-GARCH(1,1)模型的初步选定 | 第39-40页 |
| ·数据的选取和处理 | 第40页 |
| ·数据的统计特征 | 第40-41页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·模型的参数估计 | 第42-45页 |
| ·对违约强度凡部分的实证 | 第45-50页 |
| ·模型说明和实证思路 | 第45-46页 |
| ·数据的选取和处理 | 第46-47页 |
| ·数据的统计特征 | 第47-50页 |
| 5 结束语 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |