| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-31页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第13-25页 |
| ·理论背景 | 第13-18页 |
| ·实证背景 | 第18-25页 |
| ·研究意义 | 第25页 |
| 第二节 内生结构突变理论研究现状 | 第25-28页 |
| ·内生结构突变估计理论研究现状 | 第25-26页 |
| ·内生结构突变检验理论研究现状 | 第26-27页 |
| ·含突变的趋势平稳过程和单位根过程的区分研究现状 | 第27-28页 |
| 第三节 论文结构安排和创新点 | 第28-31页 |
| ·论文结构安排 | 第28-29页 |
| ·创新点 | 第29-31页 |
| 第二章 内生结构突变点的估计 | 第31-39页 |
| 第一节 估计内生结构突变点的模型 | 第31-32页 |
| 第二节 估计内生结构突变点的假定 | 第32-34页 |
| 第三节 估计内生结构突变点的极限分布 | 第34-39页 |
| 第三章 内生结构突变点的检验 | 第39-62页 |
| 第一节 单个结构突变点时的检验方法 | 第39-47页 |
| ·不估计突变的检验方法 | 第39-43页 |
| ·单个突变时估计突变的检验方法 | 第43-46页 |
| ·单个突变时的最优检验 | 第46-47页 |
| 第二节 多个结构突变点时的检验方法 | 第47-51页 |
| ·两步最大检验 | 第49页 |
| ·序贯检验 | 第49-51页 |
| 第三节 含有I(1)变量时的检验方法 | 第51-58页 |
| ·I(1)解释变量时的检验方法 | 第51-53页 |
| ·I(1)误差项时的检验方法 | 第53-58页 |
| 第四节 检验序列持续性的突变 | 第58-62页 |
| 第四章 含结构突变的趋势平稳过程和单位根过程 | 第62-108页 |
| 第一节 含结构突变的趋势平稳过程 | 第62-82页 |
| ·无趋势的截距突变 | 第66-69页 |
| ·有趋势的截距突变 | 第69-74页 |
| ·斜率突变 | 第74-77页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第77-80页 |
| ·小结 | 第80-82页 |
| 第二节 含结构突变的单位根过程 | 第82-108页 |
| ·无漂移项的截距突变 | 第82-88页 |
| ·带漂移项的截距突变 | 第88-93页 |
| ·无漂移项的斜率突变 | 第93-99页 |
| ·有漂移项的斜率突变 | 第99-106页 |
| ·小结 | 第106-108页 |
| 第五章 实证研究 | 第108-125页 |
| 第一节 考虑参数变化的GARCH(1,1)模型 | 第108-117页 |
| ·概述 | 第108-109页 |
| ·参数变化的GARCH(1,1)模型 | 第109-111页 |
| ·检验参数变化的Exp-LM方法 | 第111-113页 |
| ·以上证综指为例 | 第113-115页 |
| ·以深圳成指为例 | 第115-117页 |
| 第二节 我国主要宏观经济和金融序列的内生结构突变检验 | 第117-125页 |
| ·GDP的内生结构突变检验 | 第118-120页 |
| ·通货膨胀率的内生结构突变检验 | 第120-123页 |
| ·人民币汇率的内生结构突变检验 | 第123-125页 |
| 第六章 结论与展望 | 第125-130页 |
| 第一节 论文总结 | 第125-128页 |
| 第二节 研究展望 | 第128-130页 |
| 参考文献 | 第130-147页 |
| 致谢 | 第147-148页 |
| 附录A | 第148-154页 |
| 附录B | 第154-159页 |
| 附录C | 第159-164页 |
| 个人简历 | 第164页 |