基于随机波动模型的碳价格波动性研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-24页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-20页 |
| ·随机波动模型 | 第15-17页 |
| ·碳排放权交易及其市场 | 第17-19页 |
| ·碳排放权定价 | 第19-20页 |
| ·主要内容和研究意义 | 第20-22页 |
| ·主要内容 | 第20-21页 |
| ·研究意义 | 第21-22页 |
| ·研究方法和创新点 | 第22-23页 |
| ·研究方法 | 第22页 |
| ·创新点 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第2章 碳排放权交易及其价格波动率特征 | 第24-36页 |
| ·碳排放权交易 | 第24-25页 |
| ·碳排放权特征分析 | 第24-25页 |
| ·碳排放权交易市场 | 第25页 |
| ·碳排放权定价 | 第25-30页 |
| ·一级交易市场中碳排放权价格影响因素 | 第25-27页 |
| ·二级交易市场中碳排放权价格影响因素 | 第27-30页 |
| ·碳排放权价格波动率特征 | 第30-34页 |
| ·尖峰肥尾性 | 第30页 |
| ·波动率群集 | 第30-31页 |
| ·杠杆效应 | 第31页 |
| ·信息到达 | 第31-32页 |
| ·长记忆性和持续性 | 第32页 |
| ·隐含波动率的相关性 | 第32-33页 |
| ·微笑 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第3章 碳排放权价格波动实证研究 | 第36-63页 |
| ·标准SV模型 | 第36-41页 |
| ·自相关函数 | 第37-38页 |
| ·对数变换 | 第38-40页 |
| ·与ARCH模型的比较 | 第40-41页 |
| ·模型的参数估计 | 第41-47页 |
| ·广义矩方法(GMM) | 第41-42页 |
| ·伪极大似然估计(QML) | 第42-44页 |
| ·模拟极大似然方法 | 第44-45页 |
| ·模拟矩方法 | 第45-46页 |
| ·蒙特卡罗极大似然方法 | 第46页 |
| ·马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法 | 第46-47页 |
| ·具有杠杆效应的随机波动模型 | 第47-49页 |
| ·建立具有杠杆效应的随机波动模型 | 第47-48页 |
| ·杠杆效应的模型解释 | 第48-49页 |
| ·利用MCMC方法对模型进行参数估计 | 第49-59页 |
| ·数据的来源与选择 | 第49-51页 |
| ·区制转移随机波动模型 | 第51页 |
| ·贝叶斯分析 | 第51-53页 |
| ·MCMC估计方法 | 第53-59页 |
| ·实证结果 | 第59-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第4章 我国建立碳排放交易体系的政策措施 | 第63-68页 |
| ·产生价格波动的原因 | 第63-65页 |
| ·政府管制 | 第63-64页 |
| ·能源价格 | 第64页 |
| ·天气条件 | 第64-65页 |
| ·信息公布 | 第65页 |
| ·政策措施 | 第65-67页 |
| ·碳排放权期货交易市场 | 第65-66页 |
| ·碳排放权价值的估值 | 第66页 |
| ·碳交易风险管理体系 | 第66页 |
| ·碳金融衍生品交易市场 | 第66-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 第5章 结论和展望 | 第68-71页 |
| ·论文总结 | 第68-69页 |
| ·论文不足 | 第69页 |
| ·研究展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-78页 |
| 攻读硕士期间参与的科研项目及发表的学术论文 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
