| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·主要研究内容 | 第15页 |
| ·论文结构安排 | 第15-17页 |
| 第2章 在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略 | 第17-24页 |
| ·关于股票收益的隐马尔科夫模型 | 第17-18页 |
| ·最优化和滤波结论 | 第18-20页 |
| ·最优交易策略 | 第20-23页 |
| ·结语 | 第23-24页 |
| 第3章 奈特不确定和部分信息下的最优交易策略 | 第24-33页 |
| ·区别含糊和含糊态度的α-MEU | 第24-26页 |
| ·优化问题 | 第26-31页 |
| ·结语 | 第31-33页 |
| 第4章 均值回复利率下奈特不确定投资者的最优消费和投资组合策略 | 第33-48页 |
| ·含糊效用 | 第33-36页 |
| ·最优消费策略 | 第36-39页 |
| ·在幂效用下带有含糊性的投资组合 | 第39-43页 |
| ·数值分析 | 第43-46页 |
| ·结语 | 第46-48页 |
| 第5章 总结和展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 符号与释义对照表 | 第52-53页 |
| 攻读硕士学位期间完成的工作 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |