| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·理论探讨 | 第8-10页 |
| ·实证分析 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·论文框架及创新点 | 第12-13页 |
| ·论文研究框架 | 第12页 |
| ·主要创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 寿险业所面临宏观风险及压力测试理论基础 | 第13-20页 |
| ·压力测试综述 | 第13-17页 |
| ·压力测试定义 | 第13页 |
| ·压力测试分类 | 第13-14页 |
| ·压力测试的发展历程 | 第14-15页 |
| ·压力测试分析方法 | 第15-16页 |
| ·压力测试的程序 | 第16-17页 |
| ·压力测试的使用原则 | 第17页 |
| ·寿险业所面临的宏观风险分析 | 第17-20页 |
| ·利率风险 | 第18页 |
| ·通货膨胀风险 | 第18页 |
| ·经济增长率 | 第18-19页 |
| ·汇率风险 | 第19页 |
| ·资产价格风险 | 第19-20页 |
| 第三章 寿险业宏观压力测试主要因素的选择与实证检验 | 第20-30页 |
| ·宏观压力测试主要因素的选择与理论假定 | 第20-23页 |
| ·宏观压力测试理论模型回顾 | 第20页 |
| ·模型中变量的选择及其经济学解释 | 第20-23页 |
| ·单位根检验与向量自回归模型介绍 | 第23-24页 |
| ·数据的单位根（ADF）检验 | 第23-24页 |
| ·Logit 模型 | 第24页 |
| ·实证分析 | 第24-30页 |
| ·建模思路 | 第24-25页 |
| ·数据来源 | 第25-26页 |
| ·数据处理 | 第26-27页 |
| ·回归模型建立 | 第27-30页 |
| 第四章 寿险公司压力情景设计及结果分析 | 第30-38页 |
| ·ARMA 时间序列模型介绍 | 第30-31页 |
| ·模型预测 | 第31-34页 |
| ·压力测试情景构建与执行结果 | 第34-38页 |
| ·回归模型建立 | 第34-36页 |
| ·执行压力测试 | 第36-37页 |
| ·模型不足之处 | 第37-38页 |
| 第五章 寿险业压力测试发展方向及政策建议 | 第38-44页 |
| ·我国寿险业压力测试的发展方向 | 第38-39页 |
| ·注重压力测试结果的应用 | 第38-39页 |
| ·测试程序及规范标准化 | 第39页 |
| ·引进先进的精算技术和方法 | 第39页 |
| ·完善和发展寿险业压力测试的政策建议 | 第39-44页 |
| ·政府及监管机构层面 | 第39-42页 |
| ·公司层面 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |