| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-22页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究目的及意义 | 第15-16页 |
| ·国内外研究文献回顾 | 第16-19页 |
| ·本文主要内容及研究方法 | 第19-20页 |
| ·本文创新点 | 第20-22页 |
| 2. 不同目标函数下的最优套期保值比率模型 | 第22-34页 |
| ·基于风险最小化目标函数的最优套期保值比率模型 | 第23-26页 |
| ·普通最小二乘法模型(OLS)的最优套期保值比率模型 | 第24页 |
| ·基于B-VAR模型的股指期货套期保值比率模型 | 第24-25页 |
| ·基于ECM模型的股指期货套期保值比率的计算 | 第25-26页 |
| ·基于VaR(Value at risk)模型的期货最优套期保值比率模型 | 第26-32页 |
| ·套期保值资产收益率 | 第27-28页 |
| ·套期保值组合的VaR目标函数 | 第28-29页 |
| ·基于VaR目标函数的最优套期保值比的计算 | 第29-32页 |
| ·股指期货套期保值中存在的风险 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 3. 实证分析静态条件下的两类套期保值比率模型 | 第34-49页 |
| ·两种不同目标函数下的最优静态套期保值比率的计算 | 第37-41页 |
| ·方差最小化套期保值比率模型与VaR套期保值模型有效性对比 | 第41-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 4. 动态套期保值比率 | 第49-60页 |
| ·股指期货静态套期保值的不足 | 第49-51页 |
| ·股指期货动态套期保值的意义 | 第51-52页 |
| ·股指期货动态套期保值理论 | 第52-53页 |
| ·股指期货动态套期保值比率模型 | 第53-60页 |
| ·Skewed Student分布介绍 | 第55-56页 |
| ·DCC-ECM-BGARCH模型 | 第56-60页 |
| 5. 动态套期保值比率的实证计算 | 第60-66页 |
| ·动态套期保值比率的估计 | 第60-64页 |
| ·最优动态套期保值比率的有效性分析 | 第64-66页 |
| 6. 结论与展望 | 第66-69页 |
| ·本文研究的主要结论 | 第66-67页 |
| ·研究展望 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第74页 |
