基于时间序列分析的股票价格趋势预测研究

中文摘要	第1页
Abstract	第7-9页
第一章 绪论	第9-14页
·论文研究背景及其研究的意义	第9-10页
·有关研究内容的国内外研究现状	第10-13页
·论文的主要研究内容及其框架	第13-14页
第二章 时间序列分析理论简介	第14-23页
·时间序列分析中几个相关的概念的简单介绍	第14-16页
·随机过程与时间序列	第14-15页
·时间序列的均值、自协方差和自相关函数的简单介绍	第15-16页
·时间序列模型的简单介绍	第16-19页
·ARMA模型	第16-18页
·ARIMA模型	第18-19页
·模型的预测	第19-23页
·关于MA模型的预测	第19-20页
·关于AR模型的预测	第20页
·关于ARMA模型的预测	第20-21页
·关于非平稳ARIMA模型的预测	第21-23页
第三章 股票价格预测理论与方法的概述	第23-27页
·股票预测理论发展的简单介绍	第23-25页
·股票预测分析的传统方法简介	第25-27页
第四章 实例预测	第27-36页
·股价波动特征的简单介绍	第27-28页
·金融时间序列数据模型的建立、分析与检验	第28-36页
·模型一：双线性指数光滑模型	第29-32页
·模型的检验	第30-32页
·模型二：ARMA(p,q)模型	第32-36页
第五章 结论	第36-37页
参考文献	第37-39页
附录	第39-41页
致谢	第41-42页
学位论文评阅及答辩情况表	第42页