| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-10页 |
| ·引言 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| 第2章 最小方差套期保值模型原理 | 第10-12页 |
| 第3章 最小方差套期保值比率模型 | 第12-17页 |
| ·最小二乘回归模型 | 第12页 |
| ·最小二乘回归误差修正模型 | 第12-13页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第13页 |
| ·误差修正模型(VECM) | 第13-14页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(BGARCH) | 第14-15页 |
| ·误差修正条件异方差模型(ECM-GARCH) | 第15-16页 |
| ·误差修正条件异方差模型(VECM-GARCH) | 第16-17页 |
| 第4章 套期保值比率的估计及实证分析 | 第17-36页 |
| ·数据处理及检验 | 第17-19页 |
| ·套期保值比率的估计 | 第19-36页 |
| ·最小二乘回归模型估计结果 | 第20-22页 |
| ·最小二乘回归误差修正模型估计结果 | 第22-25页 |
| ·向量自回归模型(VAR)估计结果 | 第25-27页 |
| ·误差修正模型(VECM)估计结果 | 第27-29页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(BGARCH)估计结果 | 第29-31页 |
| ·误差修正条件异方差模型(ECM-GARCH)估计结果 | 第31-33页 |
| ·误差修正条件异方差模型(VECM-GARCH)估计结果 | 第33-36页 |
| 第5章 套期保值的有效性与模型比较 | 第36-39页 |
| ·套期保值的有效性 | 第36页 |
| ·套期保值模型的效果比较 | 第36-39页 |
| 第6章 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第43页 |
