基于信息熵的中国证券市场羊群行为研究
| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-20页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第11-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-19页 |
| ·国外关于羊群行为的研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内羊群行为的研究现状 | 第16-18页 |
| ·金融学中的信息熵 | 第18-19页 |
| ·本文的结构安排和创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 羊群行为及熵的理论概述 | 第20-28页 |
| ·羊群行为的理论基础 | 第20-24页 |
| ·羊群行为的含义以及产生原因 | 第20-21页 |
| ·羊群行为的分类 | 第21-23页 |
| ·羊群行为的特点 | 第23页 |
| ·羊群行为对证券市场的影响 | 第23-24页 |
| ·基于信息熵理论的羊群行为研究的理论基础 | 第24-28页 |
| ·信息熵概述 | 第24-27页 |
| ·信息熵与行为金融学 | 第27-28页 |
| 第三章 羊群行为实证模型的介绍 | 第28-37页 |
| ·羊群行为模型的介绍 | 第28-33页 |
| ·基于信息熵的羊群行为模型 | 第33-36页 |
| ·最大熵原理 | 第34-35页 |
| ·基于熵的羊群行为测度模型 | 第35-36页 |
| ·本文采用的检验模型 | 第36-37页 |
| 第四章 实证分析 | 第37-48页 |
| ·样本说明 | 第37-38页 |
| ·数据来源说明 | 第37-38页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第38页 |
| ·CCK模型实证分析 | 第38-42页 |
| ·CCK模型介绍 | 第38-39页 |
| ·实证分析 | 第39-42页 |
| ·基于熵的羊群行为模型实证检验 | 第42-45页 |
| ·实证分析的思路 | 第42-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-45页 |
| ·实证检验结论 | 第45-46页 |
| ·对我国证券市场的启示和建议 | 第46-48页 |
| 第五章 本文结论及后续工作展望 | 第48-51页 |
| ·本文结论 | 第48-49页 |
| ·基于信息熵检验羊群行为方法的优势分析 | 第49页 |
| ·后续工作展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第62页 |
