中国菜籽油期货价格联动性的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·关于期货市场的相关研究综述 | 第12-15页 |
| ·关于期货市场的定性研究 | 第12-13页 |
| ·关于期货价格有效性的定量研究 | 第13-15页 |
| ·其他关于期货市场的定量研究 | 第15页 |
| ·本文的研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究的创新及不足之处 | 第16-18页 |
| 2 发现价格理论与实证方法 | 第18-25页 |
| ·期货市场的发现价格功能理论 | 第18-21页 |
| ·资本市场有效性理论 | 第19-20页 |
| ·预期期货市场理论 | 第20-21页 |
| ·持有成本理论和仓储理论 | 第21页 |
| ·实证研究方法 | 第21-25页 |
| ·平稳性检验 | 第21-22页 |
| ·向量自回归模型 | 第22页 |
| ·Granger因果检验和方差分解 | 第22-23页 |
| ·协整检验与误差修正模型 | 第23-25页 |
| 3 菜油期现货价格关联性研究 | 第25-35页 |
| ·菜油期货合约与发现价格功能发挥的机制保障 | 第25-27页 |
| ·菜油期货合约介绍 | 第25-26页 |
| ·交割机制是发现价格功能的制度保障 | 第26-27页 |
| ·分析样本的选择和处理 | 第27-28页 |
| ·期现货价格的走势分析 | 第28-29页 |
| ·发现价格功能的实证分析 | 第29-35页 |
| ·平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·向量自回归模型 | 第30-31页 |
| ·Granger因果检验与方差分解 | 第31-33页 |
| ·协整检验和误差修正模型 | 第33-35页 |
| 4 菜油与其他油脂品种的关联性分析及套利研究 | 第35-46页 |
| ·油脂期货简介 | 第35-37页 |
| ·三大油脂期货价格关联性的实证分析 | 第37-41页 |
| ·平稳性检验和Granger因果检验 | 第37-38页 |
| ·向量自回归模型和方差分解 | 第38-40页 |
| ·协整检验和误差修正模型 | 第40-41页 |
| ·菜油与豆油期货的套利策略 | 第41-46页 |
| ·套利的定义与策略设计 | 第41-42页 |
| ·期价预测模型的建立 | 第42-43页 |
| ·套利策略的实施与结论 | 第43-45页 |
| ·套利策略的缺陷及优化 | 第45-46页 |
| 5 国内外菜油期货关联性分析 | 第46-54页 |
| ·大宗商品定价权的竞争 | 第46-47页 |
| ·世界菜油期货市场格局 | 第47-48页 |
| ·菜油期价国际关联性的实证分析 | 第48-54页 |
| ·样本数据 | 第48页 |
| ·平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·VAR模型和方差分解 | 第49-51页 |
| ·协整检验和误差修正模型 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 6 结论与对策建议 | 第54-56页 |
| ·研究结论 | 第54页 |
| ·对策与建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录1 | 第59-60页 |
| 附录2 | 第60-61页 |
| 附录3 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
