| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·金融衍生工具 | 第9-10页 |
| ·金融衍生工具市场及其作用 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-17页 |
| ·期权与期权定价 | 第12-14页 |
| ·期权定义及特点 | 第12页 |
| ·影响期权价值的因素 | 第12-14页 |
| ·期权定价的基本原则 | 第14页 |
| ·随机过程相关知识 | 第14-17页 |
| ·泊松过程与更新过程 | 第14-15页 |
| ·鞅 | 第15页 |
| ·Brown运动 | 第15-16页 |
| ·Ito过程与Ito公式 | 第16-17页 |
| 第三章 Black-Scholes期权定价模型及其推广 | 第17-21页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式 | 第17-19页 |
| ·Black-Scholes模型分析及推广 | 第19-21页 |
| 第四章 一类更新跳扩散模型下的欧式期权定价 | 第21-28页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·模型假设 | 第21-23页 |
| ·未定权益的鞅定价方法 | 第23-25页 |
| ·一类更新跳扩散模型下的期权定价公式 | 第25-28页 |
| 第五章 一类更新跳扩散模型下的两种奇异期权定价 | 第28-35页 |
| ·标准期权与奇异期权 | 第28页 |
| ·模型假设 | 第28-29页 |
| ·一类更新跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价 | 第29-34页 |
| ·几点记注 | 第34-35页 |
| 第六章 总结与展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 作者在攻读硕士期间完成的论文 | 第39页 |