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一类更新跳扩散模型下的期权定价研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第9-12页
   ·金融衍生工具第9-10页
   ·金融衍生工具市场及其作用第10-12页
第二章 预备知识第12-17页
   ·期权与期权定价第12-14页
     ·期权定义及特点第12页
     ·影响期权价值的因素第12-14页
     ·期权定价的基本原则第14页
   ·随机过程相关知识第14-17页
     ·泊松过程与更新过程第14-15页
     ·鞅第15页
     ·Brown运动第15-16页
     ·Ito过程与Ito公式第16-17页
第三章 Black-Scholes期权定价模型及其推广第17-21页
   ·Black-Scholes期权定价公式第17-19页
   ·Black-Scholes模型分析及推广第19-21页
第四章 一类更新跳扩散模型下的欧式期权定价第21-28页
   ·引言第21页
   ·模型假设第21-23页
   ·未定权益的鞅定价方法第23-25页
   ·一类更新跳扩散模型下的期权定价公式第25-28页
第五章 一类更新跳扩散模型下的两种奇异期权定价第28-35页
   ·标准期权与奇异期权第28页
   ·模型假设第28-29页
   ·一类更新跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价第29-34页
   ·几点记注第34-35页
第六章 总结与展望第35-36页
参考文献第36-39页
作者在攻读硕士期间完成的论文第39页

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