美国金融危机在股票市场间的传染效应检验与实证分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·论文的研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·相关概念 | 第9-12页 |
| ·论文的框架 | 第12页 |
| ·论文的创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 国际金融危机传染效应研究评述 | 第14-23页 |
| ·国外金融危机传染效应的研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内金融危机传染效应的研究现状 | 第15-16页 |
| ·国际金融危机传染渠道 | 第16-21页 |
| ·金融危机传染效应的检验方法 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 国际金融危机传染效应检验的理论模型 | 第23-32页 |
| ·分位点回归模型 | 第23-25页 |
| ·VAR模型简介 | 第25-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 美国金融危机在国际股票市场的传染效应检验 | 第32-53页 |
| ·应用分位点模型确定各主要国家被传染的时点 | 第32-38页 |
| ·应用VAR方法对国际金融危机传染效应检验 | 第38-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 国内股票市场传染效应的实证检验 | 第53-59页 |
| ·分位点回归模型变点检测 | 第53-54页 |
| ·应用VAR模型方法对国际金融危机传染效应检验 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第六章 中国股市与国际股市的传染性结果比较分析 | 第59-65页 |
| ·传染时点的比较 | 第59-60页 |
| ·传染方向比较 | 第60-61页 |
| ·传染强度比较 | 第61-64页 |
| ·本章小结 | 第64-65页 |
| 第七章 结论与建议 | 第65-69页 |
| ·全文结论 | 第65-66页 |
| ·政策建议 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录一:样本数据收益率计算结果 | 第72-78页 |
| 附录二 分位点回归的残差计算结果 | 第78-84页 |
| 攻读硕士期间发表论文 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
