| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-16页 |
| ·国外研究综述 | 第11-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-16页 |
| ·研究内容和研究框架 | 第16-18页 |
| ·研究方法与创新 | 第18-19页 |
| 第2章 收益率联动性的理论基础和形成机制 | 第19-28页 |
| ·收益率联动性的理论基础 | 第19-25页 |
| ·有效市场假说 | 第19-21页 |
| ·行为金融学理论 | 第21-24页 |
| ·经济基础说和市场传染假说 | 第24-25页 |
| ·一价定律 | 第25页 |
| ·收益率联动性的形成机制 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 计量研究方法和模型 | 第28-39页 |
| ·VAR模型 | 第28-34页 |
| ·VAR模型的数学表示 | 第28-29页 |
| ·脉冲响应函数 | 第29-32页 |
| ·方差分解 | 第32-34页 |
| ·正态性检验 | 第34-35页 |
| ·平稳性检验 | 第35-38页 |
| ·DF检验 | 第35-36页 |
| ·ADF检验 | 第36-37页 |
| ·PP检验 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 次贷危机前后中美股市收益率联动性的实证分析 | 第39-66页 |
| ·数据选取及预处理 | 第39-41页 |
| ·数据的基本统计分析和检验 | 第41-46页 |
| ·基本统计描述和正态性检验 | 第41-43页 |
| ·平稳性检验 | 第43-45页 |
| ·序列相关性检验 | 第45-46页 |
| ·次贷危机前的收益率联动性 | 第46-54页 |
| ·建立VAR模型 | 第46-48页 |
| ·脉冲响应函数 | 第48-52页 |
| ·方差分解 | 第52-54页 |
| ·次贷危机后的收益率联动性 | 第54-62页 |
| ·建立VAR模型 | 第54-56页 |
| ·脉冲响应函数 | 第56-59页 |
| ·方差分解 | 第59-62页 |
| ·比较分析 | 第62-64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 第5章 联动性差异形成的原因及政策建议 | 第66-75页 |
| ·联动性差异形成的原因分析 | 第66-70页 |
| ·投资理念发生转变 | 第66-67页 |
| ·股权分置改革基本完成 | 第67-68页 |
| ·金融资本流动渠道逐渐畅通 | 第68-69页 |
| ·中美宏观经济联系不断加强 | 第69-70页 |
| ·政策建议 | 第70-74页 |
| ·保持外汇市场的稳定和发展 | 第70-71页 |
| ·抑制国际游资的投机活动 | 第71页 |
| ·预防外部冲击 | 第71-72页 |
| ·完善国内证券市场 | 第72页 |
| ·优化股市政策出台的时机 | 第72-73页 |
| ·改善投资者行为 | 第73页 |
| ·加强金融监管 | 第73-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-82页 |
| 附录 | 第82-87页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88页 |