| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-14页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究综述 | 第14-19页 |
| ·可转换债券国内外研究综述 | 第14-15页 |
| ·风险测度国内外研究综述 | 第15-18页 |
| ·目前研究的不足及本文研究问题的提出 | 第18-19页 |
| ·研究内容及框架 | 第19-21页 |
| ·研究内容 | 第19-21页 |
| ·研究框架 | 第21页 |
| ·研究方法及创新 | 第21-23页 |
| 第2章 可转换债券市场风险及其测度方法分析 | 第23-45页 |
| ·可转换债券的内涵 | 第23-26页 |
| ·可转换债券的风险分析 | 第26-27页 |
| ·可转换债券的主要风险 | 第26-27页 |
| ·可转换债券的市场风险测度的重要性 | 第27页 |
| ·我国可转换债券市场风险测度的方法及其筛选 | 第27-39页 |
| ·传统的市场风险测度方法 | 第27-29页 |
| ·VaR(风险价值)法 | 第29-39页 |
| ·GARCH族模型 | 第39-43页 |
| ·ARCH模型 | 第39-40页 |
| ·GARCH模型——ARCH模型的完善 | 第40页 |
| ·基于非对称信息冲击的GARCH模型 | 第40-41页 |
| ·GARCH族模型参数的分布方式 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第3章 我国可转换债券市场风险测度的实证研究 | 第45-67页 |
| ·数据样本及其性质检验 | 第45-50页 |
| ·数据样本的选取 | 第45-46页 |
| ·正态性检验 | 第46-48页 |
| ·平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·ARCH效应检验 | 第49-50页 |
| ·基于标准差的蒙特卡洛模拟(MC-标准差-VaR) | 第50-53页 |
| ·基于GARCH族模型的蒙特卡洛模拟(MC-GARCH-VaR) | 第53-62页 |
| ·基于正态分布的GARCH族模型 | 第53-60页 |
| ·基于GED分布的EGARCH模型 | 第60-62页 |
| ·四种模型的对比 | 第62-65页 |
| ·实证结果分析 | 第65-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 第4章 MC-GED-EGARCH的检验——两个例子 | 第67-75页 |
| ·样本选取和性质检验 | 第67-70页 |
| ·数据样本的选取 | 第67页 |
| ·正态性检验 | 第67-68页 |
| ·平稳性检验 | 第68-69页 |
| ·ARCH效应检验 | 第69-70页 |
| ·利用MC-GED-EGARCH计算VaR | 第70-73页 |
| ·VaR的返回检验及结果分析 | 第73-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第5章 我国可转换债券市场有效应用VaR的深入分析 | 第75-81页 |
| ·我国可转债市场应用VaR的有效补充——压力测试 | 第75-78页 |
| ·我国可转债市场应用VaR的问题和建议 | 第78-79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 结论 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-89页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第89-91页 |
| 致谢 | 第91页 |
