| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·课题背景 | 第8-13页 |
| ·课题来源 | 第8-9页 |
| ·研究的目的及意义 | 第9-11页 |
| ·国内外的研究现状及分析 | 第11-12页 |
| ·本文的研究内容 | 第12-13页 |
| 第2章 课题研究的理论方法 | 第13-22页 |
| ·人民币汇率的风险评估的理论方法 | 第13-14页 |
| ·广义事件窗的概念 | 第13-14页 |
| ·线性时间序列模型 | 第14-15页 |
| ·线性自回归滑动平均模型 | 第14-15页 |
| ·正态性检验 | 第15页 |
| ·模型阶数的选择方法 | 第15页 |
| ·非线性时间序列——随机条件方差模型 | 第15-20页 |
| ·条件异方差模型 | 第16-18页 |
| ·广义条件异方差模型 | 第18-19页 |
| ·广义指数条件异方差模型 | 第19-20页 |
| ·序列相关性检验 | 第20页 |
| ·异方差效应的检验方法 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-22页 |
| 第3章 基于两事件干扰下人民币/日元汇率风险评价 | 第22-41页 |
| ·汇价改善前人民币/日元汇率模型的建立 | 第22-26页 |
| ·汇价改善后人民币/日元汇率模型的建立 | 第26-30页 |
| ·汇价改善前后人民币/日元汇率风险比较 | 第30页 |
| ·上调存款利率前人民币/日元汇率模型的建立 | 第30-35页 |
| ·上调存款利率后人民币/日元汇率模型的建立 | 第35-38页 |
| ·上调存款利率前后人民币/日元汇率风险评估 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 第4章 基于小事件干扰下两种人民币汇率风险评价 | 第41-51页 |
| ·上调存款准备金率后人民币/美元汇率模型的建立 | 第41-45页 |
| ·上调存款准备金率后人民币/日元汇率模型的建立 | 第45-49页 |
| ·上调存款准备金率人民币/美元、人民币/日元汇率风险评估 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |