上海股市量价关系的实证研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题的背景与意义 | 第8-11页 |
| ·选题的背景与意义 | 第8-10页 |
| ·主要概念的界定和说明 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-17页 |
| ·交易量与价格变化绝对值关系分析研究 | 第11-13页 |
| ·交易量与价格变化关系分析研究 | 第13-14页 |
| ·交易量与股票价格变化的因果关系 | 第14页 |
| ·交易量与市场波动关系研究 | 第14-17页 |
| ·逻辑结构及研究方法 | 第17-18页 |
| 2 交易量的内在结构和分解 | 第18-28页 |
| ·引言 | 第18-19页 |
| ·基本假设 | 第19-20页 |
| ·简单模型 | 第20-22页 |
| ·交易量的内在结构 | 第22页 |
| ·交易量的分解 | 第22-27页 |
| ·交易量分解方法 | 第23页 |
| ·样本期内原始交易量的统计特征 | 第23-24页 |
| ·交易量分解结果 | 第24-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 3 交易量与股价变动间因果关系的实证研究 | 第28-39页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·收益率的基本统计分析 | 第28-31页 |
| ·样本期内收益率的基本统计特征 | 第28-31页 |
| ·收益率的自相关性 | 第31页 |
| ·收益率和交易量的平稳性分析 | 第31-33页 |
| ·检验平稳性的方法 | 第31-32页 |
| ·收益率序列的平稳性 | 第32-33页 |
| ·交易量序列的平稳性 | 第33页 |
| ·交易量与收益率因果关系的实证分析 | 第33-38页 |
| ·格兰杰因果关系检验简介 | 第33-34页 |
| ·格兰杰因果关系检验实证结果 | 第34-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 4 价格波动与交易量间动态关系的实证研究 | 第39-53页 |
| ·引言 | 第39页 |
| ·股市波动的影响因素简析 | 第39-41页 |
| ·政策因素 | 第39-40页 |
| ·市场运行机制 | 第40页 |
| ·舆论导向 | 第40页 |
| ·投资者行为 | 第40-41页 |
| ·价格波动与交易量关系相关理论模型 | 第41-45页 |
| ·混合分布假说简述 | 第42-43页 |
| ·基于混合分布假定的波动性持续性效应解释 | 第43-44页 |
| ·交易量对信息的代替和对波动性的解释 | 第44-45页 |
| ·价格波动与交易量动态关系的实证研究 | 第45-51页 |
| ·相关模型介绍 | 第45-47页 |
| ·实证模型的选定 | 第47-48页 |
| ·价格波动与交易量动态关系研究结果的分析 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 5 主要结论 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-60页 |
| 独创性声明 | 第60页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第60页 |
