| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 序论 | 第8-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·现实背景 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·基于随机不确定性的投资组合选择模型的研究现状 | 第10-11页 |
| ·模糊不确定性投资组合选择模型 | 第11-12页 |
| ·研究的主要方法及内容 | 第12-14页 |
| ·研究的思路及方法 | 第12-13页 |
| ·主要内容 | 第13-14页 |
| ·论文创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 证券投资组合相关理论述评与笔者的认识 | 第15-24页 |
| ·相关基本概念 | 第15-18页 |
| ·证券投资基本要素的度量 | 第18-20页 |
| ·马克维茨（Markowitz）的“均值-方差”投资组合理论 | 第20-21页 |
| ·夏普（Sharp）的“资本资产定价”(CAPM)投资组合理论 | 第21-22页 |
| ·詹森（Jensen）的“非常规收益率”（JP）投资组合理论 | 第22-23页 |
| ·罗斯（Ross）的“套利定价”（ATP）投资组合理论 | 第23页 |
| ·笔者对证券投资组合的认识 | 第23-24页 |
| 第三章 模糊决策多目标优化模型的建立及其在证券投资组合中的应用 | 第24-38页 |
| ·证券投资组合的多目标规划模型 | 第24-27页 |
| ·多目标规划模型及其解 | 第24-26页 |
| ·证券投资组合的多目标规划模型 | 第26-27页 |
| ·模糊决策方法 | 第27-28页 |
| ·模糊决策证券投资组合多目标优化模型的建立 | 第28-33页 |
| ·基本符号及假设条件 | 第28-29页 |
| ·未引入无风险资产的投资组合模型的建立 | 第29-31页 |
| ·引入无风险资产的投资组合模型的建立 | 第31-33页 |
| ·不同类型投资者的证券投资组合选择 | 第33-38页 |
| ·投资者的分类 | 第33-35页 |
| ·积极型投资者的投资组合 | 第35-36页 |
| ·稳健型投资者的投资组合 | 第36-37页 |
| ·消极型投资者的投资组合 | 第37-38页 |
| 第四章 实证分析 | 第38-42页 |
| ·样本及数据的选取 | 第38页 |
| ·基础数据的处理 | 第38-39页 |
| ·证券投资组合的选择 | 第39-41页 |
| ·投资组合的应用 | 第41-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简历 | 第46页 |
