| 第1章 引言 | 第1-10页 |
| 1．1 论文的写作背景 | 第7页 |
| 1．2 国内外的研究动态 | 第7-8页 |
| 1．3 本文的研究方法 | 第8页 |
| 1．4 本文的主要框架 | 第8-9页 |
| 1．5 本文的特色与创新 | 第9-10页 |
| 第2章 股指期货概述 | 第10-18页 |
| 2．1 股指期货的概念及特征 | 第10-13页 |
| 2．1．1 股指期货的概念 | 第10-12页 |
| 2．1．2 股指期货的特点 | 第12-13页 |
| 2．2 股指期货的产生与发展 | 第13-15页 |
| 2．2．1 股指期货的产生 | 第13-14页 |
| 2．2．2 股指期货市场的发展 | 第14-15页 |
| 2．3 股指期货发展的新趋势 | 第15-18页 |
| 2．3．1 交易量不断上升 | 第15-16页 |
| 2．3．2 品种不断创新 | 第16页 |
| 2．3．3 竞争日趋激烈并全球化 | 第16-17页 |
| 2．3．4 股票指数开发日益专业化 | 第17页 |
| 2．3．5 外币标价股指期货的兴起 | 第17-18页 |
| 第3章 套期保值主要作用及其理论的发展 | 第18-31页 |
| 3．1 套期保值的概念及其作用 | 第18-20页 |
| 3．1．1 套期保值的基本含义 | 第18页 |
| 3．1．2 套期保值的基本形式及其特征 | 第18-19页 |
| 3．1．3 套期保值的作用 | 第19-20页 |
| 3．2 套期保值实现的经济基础 | 第20-21页 |
| 3．2．1 期货价格和现货价格走势基本一致 | 第20-21页 |
| 3．2．2 期货价格和现货价格有聚合趋势 | 第21页 |
| 3．3 套期保值实现的市场基础 | 第21-22页 |
| 3．3．1 实现套期保值市场现货市场基础 | 第21-22页 |
| 3．3．2 实现套期保值的期货市场基础 | 第22页 |
| 3．4 套期保值理论的发展 | 第22-25页 |
| 3．4．1 传统套期保值理论 | 第22-23页 |
| 3．4．2 选择性套期保值理论 | 第23-24页 |
| 3．4．3 现代套期保值理论 | 第24-25页 |
| 3．5 套期保值比率确定的方法 | 第25-28页 |
| 3．5．1 基于回归技术的套期保值比 | 第25-27页 |
| 3．5．2 基于均值／方差理论的套期保值比 | 第27-28页 |
| 3．6 套期保值效果的衡量 | 第28-31页 |
| 3．6．1 判定系数R~2法 | 第28-29页 |
| 3．6．2 以样本外数据验证法 | 第29页 |
| 3．6．3 风险—收益权衡法 | 第29-31页 |
| 第4章 多维GARCH模型及套期保值比的估计 | 第31-40页 |
| 4．1 ARCH模型族 | 第32-34页 |
| 4．1．1 GARCH模型(Generalized．ARCH) | 第33页 |
| 4．1．2 向量GARCH模型 | 第33-34页 |
| 4．2 套期保值的估算方法 | 第34-40页 |
| 4．2．1 传统的简单回归模型(OLS) | 第34-36页 |
| 4．2．2 双变量向量自回归模型(B-VAR) | 第36-37页 |
| 4．2．3 ARCH与GARCH方法 | 第37-38页 |
| 4．2．4 误差修正GARCH模型 | 第38-40页 |
| 第5章 外币标价股指期货套期保值及其实证分析 | 第40-51页 |
| 5．1 汇率及汇率风险概述 | 第40-41页 |
| 5．2 最优套期保值比：国际及国内投资者的比较 | 第41-42页 |
| 5．3 数据及实验步骤 | 第42-44页 |
| 5．4 模型及其参数估计 | 第44-47页 |
| 5．5 样本内套期保值效果的比较 | 第47-49页 |
| 5．6 样本外套期保值效果的比较 | 第49-51页 |
| 第6章 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第57页 |