可转换债券期权定价研究
| 第1章 绪论 | 第1-8页 |
| 1．1 研究的目的与意义 | 第6页 |
| 1．2 研究的主要内容 | 第6-7页 |
| 1．3 研究的基本思路 | 第7-8页 |
| 第2章 可转换债券定价现状及存在的问题 | 第8-15页 |
| 2．1 国外可转换债券定价的现状及存在的问题 | 第8-9页 |
| 2．2 国内可转换债券定价的现状及存在的问题 | 第9-15页 |
| 2．2．1 我国可转换债券定价的的现状及问题 | 第10-12页 |
| 2．2．2 我国可转换债券定价困难的原因分析 | 第12-15页 |
| 第3章 期权定价理论 | 第15-21页 |
| 3．1 期权理论 | 第15-17页 |
| 3．1．1 期权 | 第15页 |
| 3．1．2 期权价值的形成机制 | 第15-16页 |
| 3．1．3 期权价值的影响因素 | 第16-17页 |
| 3．2 期权定价理论 | 第17-21页 |
| 3．2．1 期权定价理论 | 第17-18页 |
| 3．2．2 期权定价模型 | 第18-21页 |
| 第4章 可转换债券期权特征分析 | 第21-29页 |
| 4．1 可转换债券的一般特征 | 第21-23页 |
| 4．2 可转换债券期权特征分析 | 第23-29页 |
| 4．2．1 万科公司可转换债券 | 第23-26页 |
| 4．2．2 可转换债券期权特征分析 | 第26-29页 |
| 第5章 可转换债券的期权定价 | 第29-39页 |
| 5．1 可转换债券期权定价理论 | 第29-33页 |
| 5．1．1 可转换债券的价值构成 | 第29-32页 |
| 5．1．2 可转换债券期权定价模型 | 第32-33页 |
| 5．2 基于期权定价理论的可转换债券定价 | 第33-39页 |
| 第6章 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 附录1 | 第44-47页 |
| 附录2 | 第47页 |
