| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| ·研究目的与意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·本文研究思路与框架 | 第11-12页 |
| 第二章 GARCH族和SV族模型理论 | 第12-21页 |
| ·ARCH模型 | 第12页 |
| ·GARCH模型 | 第12-13页 |
| ·GARCH模型的扩展 | 第13-14页 |
| ·GARCH-M模型 | 第13页 |
| ·TARCH模型 | 第13页 |
| ·EGARCH模型 | 第13-14页 |
| ·GARCH族模型的优缺点 | 第14-15页 |
| ·GARCH模型的优点 | 第14页 |
| ·GARCH模型的缺点 | 第14-15页 |
| ·标准SV模型 | 第15页 |
| ·SV模型的参数估计 | 第15-18页 |
| ·贝叶斯(Bayesian)推断 | 第16-17页 |
| ·蒙特卡洛(MCMC)模拟 | 第17页 |
| ·吉卜斯(Gibbs)抽样 | 第17-18页 |
| ·SV族模型的扩展 | 第18-19页 |
| ·厚尾SV模型 | 第18页 |
| ·长期记忆SV模型 | 第18-19页 |
| ·具有杠杆效应的SV模型 | 第19页 |
| ·利用SV模型进行波动率的预测 | 第19-21页 |
| 第三章 上证综指和深证成指的描述性统计分析 | 第21-23页 |
| 第四章 GARCH与SV模型对上证综指和深证成指的模拟对比分析 | 第23-28页 |
| ·GARCH(1,1)模型与SV(1)-N模型拟合结果及分析 | 第23-24页 |
| ·GARCH(1,1)模型与SV(1)-N模型拟合股市波动率能力比较分析 | 第24-28页 |
| ·均值方程残差序列的偏度、峰度 | 第24-25页 |
| ·均值方程残差序列的正态性检验 | 第25-26页 |
| ·对数似然函数值和SC准则 | 第26页 |
| ·模型预测能力的比较 | 第26-28页 |
| 第五章 SV族模型对上证综指和深证成指的模拟分析 | 第28-33页 |
| ·SV(1)-N模型和SV(1)-T模型的参数估计结果 | 第28-29页 |
| ·SV(1)-N模型和SV(1)-T模型的拟合能力比较 | 第29-33页 |
| ·均值方程残差序列的偏度和峰度的比较 | 第29页 |
| ·均值方程残差序列拟合正态分布分析 | 第29-30页 |
| ·对数似然函数值及DIC准则 | 第30-31页 |
| ·预测能力比较 | 第31-33页 |
| 第六章 基于SV-T模型研究股改及股指期货对股市波动率的影响 | 第33-40页 |
| ·股权分置改革对中国股市波动性的影响 | 第33-36页 |
| ·股指期货的推出对中国股市波动性的影响 | 第36-40页 |
| ·对成熟市场的研究结果 | 第37-39页 |
| ·对新兴市场推出股指期货的研究 | 第39-40页 |
| 第七章 结论及问题展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |
