基于分形理论的证券领域诸因素之间的联动性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-19页 |
| ·论文综述 | 第12-13页 |
| ·问题的提出 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·创新点 | 第13页 |
| ·传统资本市场理论回顾 | 第13-18页 |
| ·有效市场假说 | 第13-14页 |
| ·有效市场理论的数学模型 | 第14-15页 |
| ·有效市场理论的不足之处 | 第15页 |
| ·对EMH基础假设的质疑 | 第15-17页 |
| ·EMH相悖的异常现象 | 第17-18页 |
| ·论文主要内容 | 第18-19页 |
| 第二章 分形理论概述 | 第19-29页 |
| ·分形 | 第19-23页 |
| ·分形的基本概念 | 第19-21页 |
| ·分形分布的性质 | 第21-22页 |
| ·分形维 | 第22-23页 |
| ·R/S分析方法概述 | 第23-25页 |
| ·R/S方法简介 | 第23-24页 |
| ·Hurst指数的涵义 | 第24-25页 |
| ·分形市场假说 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 分形数据挖掘 | 第29-34页 |
| ·基于分形理论的数据挖掘技术 | 第29-32页 |
| ·基于分形维数的特征属性选择方法 | 第29-30页 |
| ·基于分形维数的聚类方法 | 第30-31页 |
| ·基于分形维数的关联规则发现方法 | 第31页 |
| ·基于分形维数的分类与预测方法 | 第31-32页 |
| ·基于分形维数的数据挖掘技术的进一步研究方向 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 基于分形理论的属性联动性分析模型 | 第34-48页 |
| ·分形理论在资本市场的研究现状 | 第34-35页 |
| ·基于密度的属性联动性分析 | 第35-36页 |
| ·属性内部的联动性分析 | 第35-36页 |
| ·属性之间的联动性分析 | 第36页 |
| ·基于分形理论的属性联动性分析模型 | 第36-38页 |
| ·总体流程概述 | 第37页 |
| ·R/S分析实际操作步骤 | 第37-38页 |
| ·联动属性组生成流程 | 第38页 |
| ·实验结果 | 第38-42页 |
| ·实验总结 | 第42-46页 |
| ·我国证券市场的基本特征 | 第42-44页 |
| ·我国证券市场诸因素间的联动性分析 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-50页 |
| ·工作总结 | 第48-49页 |
| ·工作展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 攻读硕士期间发表论文及科研工作 | 第54页 |
