| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| §1-1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| §1-2 银行系统性风险概念及特征 | 第9-11页 |
| 1-2-1 银行系统性风险的概念 | 第9-10页 |
| 1-2-2 银行系统性风险特征 | 第10-11页 |
| §1-3 研究内容及研究方法 | 第11-13页 |
| 1-3-1 研究内容 | 第11-13页 |
| 1-3-2 研究方法 | 第13页 |
| §1-4 创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 银行系统性风险相关理论研究综述 | 第14-19页 |
| §2-1 银行系统性风险形成理论综述 | 第14-17页 |
| 2-1-1 金融体系脆弱性的解释 | 第14页 |
| 2-1-2 信息经济学派的解释 | 第14-16页 |
| 2-1-3 传染风险溢出理论的解释 | 第16-17页 |
| §2-2 银行系统性风险传导机制理论综述 | 第17-18页 |
| 2-2-1 资产组合调整机制 | 第17页 |
| 2-2-2 信贷渠道 | 第17页 |
| 2-2-3 内生金融周期 | 第17页 |
| 2-2-4 支付系统传导渠道 | 第17-18页 |
| §2-3 银行系统性风险传染的基本途径 | 第18-19页 |
| 第三章 我国上市银行系统性风险表现分析 | 第19-29页 |
| §3-1 我国上市银行的发展历史 | 第19-21页 |
| 3-1-1 起步时期 | 第19页 |
| 3-1-2 快速发展时期 | 第19-21页 |
| §3-2 我国上市银行的现状分析 | 第21-25页 |
| 3-2-1 盈利性分析 | 第21-22页 |
| 3-2-2 安全性分析 | 第22-24页 |
| 3-2-3 流动性分析 | 第24-25页 |
| §3-3 我国上市银行系统性风险的表现 | 第25-29页 |
| 3-3-1 市场风险 | 第26页 |
| 3-3-2 政策风险 | 第26-27页 |
| 3-3-3 汇率风险 | 第27页 |
| 3-3-4 我国上市银行体系脆弱性明显 | 第27-29页 |
| 第四章 基于系统性风险β系数的测量研究 | 第29-35页 |
| §4-1 β系数概述 | 第29-30页 |
| 4-1-1 β系数的含义 | 第29-30页 |
| 4-1-2 β系数的应用 | 第30页 |
| §4-2 β系数的估计模型 | 第30-33页 |
| 4-2-1 市场模型 | 第30页 |
| 4-2-2 CAPM 模型（SML） | 第30-32页 |
| 4-2-3 市场模型与SML 的比较 | 第32-33页 |
| 4-2-4 结论 | 第33页 |
| §4-3 影响β系数的因素 | 第33-35页 |
| 4-3-1 市场组合效益率 | 第33页 |
| 4-3-2 收益率的时间段 | 第33-34页 |
| 4-3-3 交易频率 | 第34页 |
| 4-3-4 市场态势 | 第34-35页 |
| 第五章 我国上市银行系统性风险实证研究 | 第35-39页 |
| §5-1 样本选取和说明 | 第35-36页 |
| §5-2 实证过程 | 第36-37页 |
| §5-3 实证结果分析 | 第37-39页 |
| 第六章 防范上市银行系统性风险的政策建议 | 第39-42页 |
| §6-1 优化资产结构，完善风险防范机制 | 第39页 |
| §6-2 强化信息披露制度，提高经营透明度，强化市场约束机制 | 第39-40页 |
| §6-3 建立灵敏快捷的预警通报机制 | 第40-41页 |
| §6-4 加强与国际、区域监管机构的联系与合作 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录A | 第45-49页 |
| 附录B | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53页 |