| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外相关研究综述 | 第11-12页 |
| ·国内相关研究综述 | 第12-16页 |
| ·简评 | 第16页 |
| ·论文的主要内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·创新和不足 | 第17-18页 |
| ·本文的主要创新点 | 第17-18页 |
| ·本文的不足 | 第18页 |
| 2 远期利率协议理论概述 | 第18-22页 |
| ·商业银行利率风险的定义、类型 | 第18-19页 |
| ·远期利率协议 | 第19-22页 |
| ·远期利率协议的定义 | 第19-21页 |
| ·远期利率协议的功能 | 第21页 |
| ·远期利率协议的优缺点 | 第21-22页 |
| 3 远期利率协议在我国商业银行利率风险管理中的运用 | 第22-31页 |
| ·远期利率协议在我国的现状 | 第22-23页 |
| ·远期利率协议推出的重要意义 | 第23-24页 |
| ·远期利率协议在我国商业银行利率风险管理中的运用 | 第24-29页 |
| ·商业银行如何运用远期利率协议规避借款的利率风险 | 第25页 |
| ·非标准远期利率协议的应用分析 | 第25-27页 |
| ·远期利率协议在我国商业银行利率风险管理中的实证分析 | 第27-29页 |
| ·Shibor | 第29-31页 |
| ·Shibor的背景 | 第29-30页 |
| ·Shibor的意义和存在的问题 | 第30-31页 |
| 4 远期利率协议的风险及其控制 | 第31-42页 |
| ·远期利率协议风险的类型 | 第31-32页 |
| ·远期利率协议风险产生的原因 | 第32-34页 |
| ·产生的外因 | 第32-33页 |
| ·产生的内因 | 第33-34页 |
| ·我国商业银行规避远期利率协议风险的方法 | 第34-42页 |
| ·针对远期利率协议本身可能导致的风险的防范 | 第34-36页 |
| ·从微观层面控制远期利率协议风险 | 第36-40页 |
| ·从宏观层面控制远期利率协议风险 | 第40-42页 |
| 5 衍生产品公司助推远期利率协议长远发展 | 第42-44页 |
| ·中国商业银行设立衍生产品公司的必要性 | 第43页 |
| ·中国商业银行如何发展衍生产品公司 | 第43-44页 |
| 6 结论与展望 | 第44-45页 |
| ·研究结论 | 第44页 |
| ·研究展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 后记 | 第48页 |