| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·国内外研究发展历程和现状 | 第10-12页 |
| ·本文的结构概述 | 第12-15页 |
| ·本文可能创新之处及不足 | 第15-16页 |
| 第二章 外汇风险相关理论基础 | 第16-31页 |
| ·外汇风险的构成要素及产生原因 | 第16-17页 |
| ·外汇风险的识别 | 第17-20页 |
| ·外汇风险各种类型的特点 | 第18-19页 |
| ·各类风险之间的区别分析 | 第19-20页 |
| ·外汇风险的度量方法 | 第20-26页 |
| ·资本市场方法 | 第20-21页 |
| ·现金流量法 | 第21-22页 |
| ·波动率的估计方法 | 第22-23页 |
| ·VaR方法及评价 | 第23-24页 |
| ·ARCH类模型的介绍 | 第24-26页 |
| ·外汇风险的控制 | 第26-31页 |
| ·外汇风险控制的战略思想 | 第26-27页 |
| ·外汇风险的控制方法 | 第27-31页 |
| 第三章 我国企业汇率风险管理的现状 | 第31-35页 |
| ·我国汇率制度的改革历程与特点 | 第31-32页 |
| ·我国企业遭遇外汇风险的原因 | 第32-33页 |
| ·我国企业外汇风险管理的现状 | 第33-35页 |
| 第四章 我国企业外汇风险度量的实证研究 | 第35-44页 |
| ·ARCH类模型的特点分析 | 第35-37页 |
| ·GARCH(1,1)模型的特点分析 | 第36-37页 |
| ·EGAReH(1,1)模型的特点分析 | 第37页 |
| ·数据的选取及处理 | 第37-38页 |
| ·数据的特征描述和基本检验 | 第38-40页 |
| ·模型的建立 | 第40-43页 |
| ·实证结果的分析 | 第43-44页 |
| 第五章 ARCH模型在规避我国企业汇率风险中的运用 | 第44-49页 |
| ·对冲的基本原理 | 第44-45页 |
| ·运用ARCH模型和最小方差模型规避我国企业汇率风险 | 第45-47页 |
| ·运用ARCH模型和Sharpe比率模型规避我国企业汇率风险 | 第47-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 第六章 结论与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录 2007年12月1日至2009年12月31日美元、日元、和欧元日汇率值 | 第53-72页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
