| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 第一章 引言 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11页 |
| 1.4 文章结构 | 第11-12页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 同业存单国内外发展情况分析 | 第13-24页 |
| 2.1 国际发展情况 | 第13-14页 |
| 2.1.1 美国 | 第13-14页 |
| 2.1.2 日本 | 第14页 |
| 2.1.3 香港地区 | 第14页 |
| 2.1.4 台湾地区 | 第14页 |
| 2.2 国内发展情况 | 第14-22页 |
| 2.2.1 早期发展 | 第14-15页 |
| 2.2.2 我国利率市场化进程 | 第15-16页 |
| 2.2.3 同业存单的兴起 | 第16页 |
| 2.2.4 发行要素相关规定 | 第16-17页 |
| 2.2.5 发行主体与投资者相关规定 | 第17页 |
| 2.2.6 快速发展阶段 | 第17-20页 |
| 2.2.7 我国同业存单发展的重要作用 | 第20-22页 |
| 2.3 同业存单发行定价现状和问题 | 第22页 |
| 2.3.1 现状 | 第22页 |
| 2.3.2 问题 | 第22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-24页 |
| 第三章 文献综述 | 第24-29页 |
| 3.1 债券定价因素相关研究 | 第24-25页 |
| 3.2 同业拆借市场相关研究 | 第25-26页 |
| 3.3 同业存款定价相关研究 | 第26页 |
| 3.4 同业存单定价相关研究 | 第26-27页 |
| 3.5 本章小结 | 第27-29页 |
| 第四章 数据来源和样本描述 | 第29-40页 |
| 4.1 数据来源 | 第29页 |
| 4.2 样本的选取 | 第29页 |
| 4.3 样本描述与统计 | 第29-39页 |
| 4.3.1 同业存单发行规模 | 第29-30页 |
| 4.3.2 同业存单发行机构 | 第30页 |
| 4.3.3 发行机构评级 | 第30-31页 |
| 4.3.4 同业存单发行期限 | 第31-32页 |
| 4.3.5 同业存单发行方式 | 第32-33页 |
| 4.3.6 同业存单利率与计息方式 | 第33-34页 |
| 4.3.7 同业存单投资者结构 | 第34-36页 |
| 4.3.8 同业存单发行利率利差 | 第36-39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 同业存单定价相关因素回归分析 | 第40-48页 |
| 5.1 变量定义与假设 | 第40-42页 |
| 5.1.1 资信评级 | 第40页 |
| 5.1.2 银行间市场隔夜质押式回购利率 | 第40-41页 |
| 5.1.3 发行期限 | 第41页 |
| 5.1.4 不良贷款比率 | 第41页 |
| 5.1.5 不良贷款拨备覆盖比率 | 第41页 |
| 5.1.6 贷存比 | 第41页 |
| 5.1.7 短期资产流动性比率 | 第41-42页 |
| 5.1.8 净资产收益率 | 第42页 |
| 5.1.9 资产规模 | 第42页 |
| 5.2 模型的建立和回归结果 | 第42-46页 |
| 5.2.1 样本数据筛选 | 第42页 |
| 5.2.2 利用评级信息进行多元回归分析 | 第42-44页 |
| 5.2.3 对信用风险的影响因素进行多元回归 | 第44-46页 |
| 5.3 对回归结果的解释 | 第46-47页 |
| 5.3.1 对质押回购利率与同业存单定价关系的解释 | 第46页 |
| 5.3.2 资信评级结果与同业存单定价关系的解释 | 第46页 |
| 5.3.3 发行主体经营财务指标与同业存单利差关系的解释 | 第46-47页 |
| 5.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第六章 结论和建议 | 第48-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第48页 |
| 6.2 决策建议和启示 | 第48-49页 |
| 6.3 研究的不足和缺陷 | 第49页 |
| 6.4 研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |