| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 关于美国十年期国债收益率的研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 关于黄金价格的影响因素研究 | 第15-17页 |
| 1.2.3 美国国债市场和黄金市场的联动性研究 | 第17-18页 |
| 1.2.4 总体评价 | 第18页 |
| 1.3 研究方法和技术路线 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第19页 |
| 1.4 研究内容与结构安排 | 第19-20页 |
| 1.5 论文的创新与不足 | 第20-21页 |
| 第2章 美国十年期国债收益率和黄金价格的相关理论 | 第21-27页 |
| 2.1 避险资产概念界定 | 第21页 |
| 2.2 美国十年期国债和黄金的避险功能 | 第21-26页 |
| 2.2.1 美国十年期国债的避险功能 | 第21-24页 |
| 2.2.2 黄金的避险功能 | 第24-26页 |
| 小结 | 第26-27页 |
| 第3章 美国十年期国债收益率和黄金价格联动性的定性分析 | 第27-34页 |
| 3.1 美国十年期国债收益率和黄金价格变动的传导路径 | 第27-28页 |
| 3.2 美国十年期国债收益率和黄金价格联动性的典型案例 | 第28-33页 |
| 3.2.1 1997年亚洲金融危机 | 第29-30页 |
| 3.2.2 2000年互联网泡沫破裂-2007年美国次贷危机 | 第30-32页 |
| 3.2.3 2011年欧债危机 | 第32-33页 |
| 小结 | 第33-34页 |
| 第4章 美国十年期国债收益率和黄金价格联动性的实证研究 | 第34-50页 |
| 4.1 研究假设 | 第34页 |
| 4.2 数据来源与样本选择 | 第34页 |
| 4.3 模型设定 | 第34-35页 |
| 4.4 美国十年期国债收益率和黄金价格联动性的实证分析 | 第35-47页 |
| 4.4.1 描述性统计 | 第35页 |
| 4.4.2 单位根检验 | 第35-37页 |
| 4.4.3 协整检验和误差修正模型 | 第37-39页 |
| 4.4.4 Granger因果关系检验 | 第39-40页 |
| 4.4.5 向量误差修正(VECM)模型 | 第40-44页 |
| 4.4.6 基于VEC的脉冲响应函数和方差分解分析 | 第44-47页 |
| 4.4.7 基于Vol的波动性分析 | 第47页 |
| 4.5 对美国十年期国债收益率和黄金价格联动性实证结果的分析 | 第47-49页 |
| 小结 | 第49-50页 |
| 第5章 政策建议 | 第50-55页 |
| 5.1 对我国政府机构的建议 | 第50-52页 |
| 5.1.1 对外汇储备结构调整的建议 | 第50-51页 |
| 5.1.2 对我国国债市场和黄金市场发展的建议 | 第51-52页 |
| 5.2 对机构投资者的建议 | 第52-53页 |
| 5.3 对普通个人投资者的建议 | 第53-54页 |
| 小结 | 第54-55页 |
| 第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
