| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·金融数学简介及发展史 | 第7-8页 |
| ·金融数学在我国的发展概况 | 第8页 |
| ·期权定价的发展简述 | 第8-10页 |
| ·本文主要工作及各章安排 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-15页 |
| ·期权及其性质 | 第11-12页 |
| ·期权的定价 | 第12-13页 |
| ·B-S微分方程 | 第12-13页 |
| ·金融市场的无套利原理 | 第13页 |
| ·概率预备知识 | 第13-15页 |
| 第三章 二叉树方法介绍 | 第15-22页 |
| ·单步二叉树 | 第15-17页 |
| ·期权定价的二叉树方法 | 第17-19页 |
| ·两个二叉树构造模型 | 第19-22页 |
| ·模型1 | 第19-20页 |
| ·模型2 | 第20-22页 |
| 第四章 三叉树方法介绍 | 第22-28页 |
| ·Boyle三叉树模型方法 | 第22-24页 |
| ·特殊的三叉树构造模型 | 第24-28页 |
| 第五章 二叉树方法和特殊三叉树方法的数值计算 | 第28-29页 |
| 结束语 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31页 |