价差波动约束下的最优统计套利策略研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第14-19页 |
| 1.1 问题的提出及研究意义 | 第14-16页 |
| 1.1.1 问题的提出 | 第14-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 研究的主要内容及研究方法 | 第16-17页 |
| 1.2.1 主要内容 | 第16-17页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.3 创新与不足之处 | 第17-19页 |
| 第2章 文献综述 | 第19-39页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第20-34页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第34-39页 |
| 第3章 统计套利策略的相关理论 | 第39-50页 |
| 3.1 统计套利的概念界定 | 第39-41页 |
| 3.2 无风险套利与统计套利的关系 | 第41页 |
| 3.3 统计套利的原理 | 第41-43页 |
| 3.3.1 统计套利的前提条件 | 第41-42页 |
| 3.3.2 统计套利方法 | 第42-43页 |
| 3.3.3 统计套利风险 | 第43页 |
| 3.4 统计套利策略的类型 | 第43-44页 |
| 3.5 统计套利策略实施的条件 | 第44-48页 |
| 3.5.1 有效市场假说及悖论 | 第44-45页 |
| 3.5.2 行为金融理论 | 第45-48页 |
| 3.6 本章小结 | 第48-50页 |
| 第4章 具有稳定均值回复的统计套利策略 | 第50-67页 |
| 4.1 引言 | 第50-51页 |
| 4.2 投资组合构建 | 第51-59页 |
| 4.2.1 投资组合标的资产的筛选 | 第51-53页 |
| 4.2.2 投资组合权重的确定 | 第53-59页 |
| 4.3 买卖触发点和止损点的确定 | 第59-62页 |
| 4.3.1 触发点确定的标准 | 第59-60页 |
| 4.3.2 止损规则 | 第60页 |
| 4.3.3 套利策略的实施 | 第60-62页 |
| 4.4 套利算法 | 第62-64页 |
| 4.4.1 算法编程 | 第62-63页 |
| 4.4.2 套利收益 | 第63-64页 |
| 4.5 回测检验 | 第64-66页 |
| 4.5.1 样本选择 | 第64页 |
| 4.5.2 均衡关系的检验 | 第64页 |
| 4.5.3 回测结果 | 第64-66页 |
| 4.6 本章小结 | 第66-67页 |
| 第5章 统计套利收益的影响因素分析 | 第67-100页 |
| 5.1 持仓时间对统计套利收益的影响 | 第74-79页 |
| 5.2 流动性对统计套利收益的影响 | 第79-88页 |
| 5.2.1 换手率对统计套利收益的影响 | 第80-85页 |
| 5.2.2 成交量对统计套利收益的影响 | 第85-88页 |
| 5.3 市场信息对统计套利收益的影响 | 第88-96页 |
| 5.3.1 异质信息对统计套利收益的影响 | 第90-92页 |
| 5.3.2 共同信息对统计套利收益的影响 | 第92-96页 |
| 5.4 基于面板数据的影响因素分析 | 第96-100页 |
| 第6章 结论与展望 | 第100-102页 |
| 6.1 结论 | 第100-101页 |
| 6.2 展望 | 第101-102页 |
| 参考文献 | 第102-117页 |
| 致谢 | 第117-118页 |
| 攻读博士学位期间发表论文及参加科研情况 | 第118-119页 |
