结构性理财产品的收益与风险研究--以平安银行某理财产品为例
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3.3 评述 | 第10-11页 |
| 1.4 研究思路、方法 | 第11-13页 |
| 1.5 研究内容和创新之处 | 第13-15页 |
| 2 结构性理财产品的收益与风险 | 第15-21页 |
| 2.1 收益分析 | 第15-17页 |
| 2.1.1 收益结构 | 第15-16页 |
| 2.1.2 收益核算 | 第16-17页 |
| 2.2 风险分析 | 第17-21页 |
| 2.2.1 风险分类 | 第17-19页 |
| 2.2.2 风险管理过程 | 第19-21页 |
| 3 结构性理财产品的发展现状 | 第21-29页 |
| 3.1 历史与现状研究 | 第21-26页 |
| 3.1.1 历史回顾 | 第21页 |
| 3.1.2 现状分析 | 第21-26页 |
| 3.2 存在问题 | 第26-29页 |
| 3.2.1 种类单一 | 第27页 |
| 3.2.2 管理机制不健全 | 第27-28页 |
| 3.2.3 专业知识欠缺 | 第28页 |
| 3.2.4 风险意识不足 | 第28-29页 |
| 4 VaR模型的原理与方法 | 第29-38页 |
| 4.1 VaR模型的基本原理 | 第29-31页 |
| 4.2 VaR模型的计算方法 | 第31-38页 |
| 4.2.1 德尔塔—正态法 | 第32-33页 |
| 4.2.2 历史模拟法 | 第33-34页 |
| 4.2.3 蒙特卡洛模拟法 | 第34-36页 |
| 4.2.4 方法选取及其原因 | 第36-38页 |
| 5 案例分析 | 第38-56页 |
| 5.1 案例选取 | 第38-39页 |
| 5.2 产品分析 | 第39-42页 |
| 5.2.1 基本信息 | 第39-40页 |
| 5.2.2 收益分析 | 第40页 |
| 5.2.3 结构分析 | 第40-42页 |
| 5.3 价格估计 | 第42-51页 |
| 5.3.1 数据选择及指标分析 | 第42-44页 |
| 5.3.2 GARCH模型建立 | 第44-51页 |
| 5.4 标的价格的MC模拟 | 第51-54页 |
| 5.5 模拟结果 | 第54-55页 |
| 5.6 结果分析 | 第55-56页 |
| 6.结论与建议 | 第56-59页 |
| 6.1 结论 | 第56-57页 |
| 6.2 建议 | 第57-58页 |
| 6.3 不足 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
