| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-11页 |
| 1.1 背景和意义 | 第9页 |
| 1.2 研究目标和内容 | 第9-11页 |
| 第2章 利率期限结构理论和文献综述 | 第11-19页 |
| 2.1 利率期限结构理论 | 第11-13页 |
| 2.1.1 预期理论 | 第11-12页 |
| 2.1.2 流动性理论与期限优先理论 | 第12-13页 |
| 2.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.2.1 收益率曲线的特征因素 | 第13-14页 |
| 2.2.2 国债期货及其功能 | 第14-16页 |
| 2.2.3 收益率曲线波动率的相关研究 | 第16-17页 |
| 2.3 文献评述及本文创新 | 第17-19页 |
| 第3章 国债现货和期货市场现状分析 | 第19-30页 |
| 3.1 我国国债现货市场的发展及现状 | 第19-22页 |
| 3.1.1 我国国债现货市场的总体规模 | 第19页 |
| 3.1.2 我国国债现货市场现状 | 第19-21页 |
| 3.1.3 我国国债收益率曲线的编制和应用 | 第21-22页 |
| 3.1.4 债券收益率曲线风险 | 第22页 |
| 3.2 我国国债期货市场的发展及现状 | 第22-30页 |
| 3.2.1 国债期货的定义和合约 | 第22-23页 |
| 3.2.2 我国国债期货市场的发展历史 | 第23-24页 |
| 3.2.3 我国国债期货的特征 | 第24页 |
| 3.2.4 我国国债期货的交易制度 | 第24-26页 |
| 3.2.5 我国国债期货的功能 | 第26-27页 |
| 3.2.6 我国国债期货市场现状 | 第27-30页 |
| 第4章 国债期货品种结构对国债收益率曲线曲率的影响 | 第30-39页 |
| 4.1 数据选取 | 第30-31页 |
| 4.2 国债收益率曲线曲率的计算 | 第31-32页 |
| 4.3 国债收益率曲线的描述性统计 | 第32-35页 |
| 4.3.1 国债收益率曲线 | 第32-33页 |
| 4.3.2 国债收益率曲线曲率的描述性统计 | 第33-35页 |
| 4.4 国债期货品种结构对国债收益率曲线曲率的影响 | 第35-36页 |
| 4.5 国债期货不同品种上市对其标的国债的收益率曲线曲率的影响 | 第36-39页 |
| 第5章 国债期货品种结构对国债收益率波动率的影响 | 第39-46页 |
| 5.1 数据选取及描述性统计 | 第39-40页 |
| 5.2 指数GARCH模型——EGARCH模型 | 第40-43页 |
| 5.3 基于EGARCH模型的国债收益率曲线波动率研究 | 第43-46页 |
| 5.3.1 平稳性检验 | 第43页 |
| 5.3.2 ARCH效应检验 | 第43-44页 |
| 5.3.3 EGARCH模型的构建 | 第44-46页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第46-49页 |
| 6.1 结论 | 第46-47页 |
| 6.1.1 国债期货上市促进现货收益率曲线平滑度的提升 | 第46页 |
| 6.1.2 国债期货上市对现货收益率波动率带来显著冲击 | 第46-47页 |
| 6.2 政策建议 | 第47-48页 |
| 6.3 研究不足与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 卷内备考表 | 第53页 |
