| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外研究现状综述 | 第9-13页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.3 国内外研究现状评述 | 第12-13页 |
| 1.4 主要研究内容与方法 | 第13-14页 |
| 1.5 本章小结 | 第14-15页 |
| 第2章 统计套利策略相关理论 | 第15-21页 |
| 2.1 统计套利策略的定义 | 第15-16页 |
| 2.2 统计套利策略的原理 | 第16-18页 |
| 2.3 统计套利策略在融资融券交易中的应用 | 第18-20页 |
| 2.4 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 统计套利策略的设计 | 第21-31页 |
| 3.1 套利股票对的选取 | 第21页 |
| 3.2 股票对交易量的确定 | 第21-24页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第22-23页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第23-24页 |
| 3.2.3 误差修正模型 | 第24页 |
| 3.3 套利区间交易触发信号的确定 | 第24-30页 |
| 3.3.1 固定参数法 | 第25页 |
| 3.3.2 GARCH 模型 | 第25-26页 |
| 3.3.3 Ornstein-Uhlenbeck 过程 | 第26-30页 |
| 3.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 统计套利策略在我国股市应用的实证研究 | 第31-44页 |
| 4.1 股票对的选取 | 第31-32页 |
| 4.2 股票对交易量的确定 | 第32-35页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.2.2 协整 | 第33-34页 |
| 4.2.3 ECM 处理 | 第34-35页 |
| 4.3 套利区间触发信号的确定 | 第35-39页 |
| 4.3.1 固定参数法 | 第35-36页 |
| 4.3.2 GARCH 模型法 | 第36-37页 |
| 4.3.3 Ornstein-Uhlenbeck 过程法 | 第37-39页 |
| 4.4 统计套利策略收益情况分析 | 第39-42页 |
| 4.4.1 固定参数法 | 第39-40页 |
| 4.4.2 GARCH 模型法 | 第40-41页 |
| 4.4.3 Ornstein-Uhlenbeck 过程法 | 第41-42页 |
| 4.5 结果分析 | 第42-43页 |
| 4.6 本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
