我国ETF价格变动的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 论文的结构和研究方法 | 第10-12页 |
| 1.2.1 论文的结构 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 论文的特色 | 第12-13页 |
| 第2章 国内外文献回顾 | 第13-18页 |
| 2.1 关于 ETF 的研究 | 第13-14页 |
| 2.2 关于价格离散性的研究 | 第14-15页 |
| 2.3 关于离散价格变动的研究 | 第15-16页 |
| 2.4 文献评述 | 第16-18页 |
| 第3章 我国 ETF 的发展概况 | 第18-30页 |
| 3.1 ETF 的特征 | 第18-19页 |
| 3.2 ETF 的交易机制 | 第19-22页 |
| 3.2.1 一级市场申购、赎回机制 | 第20页 |
| 3.2.2 二级市场交易机制 | 第20-21页 |
| 3.2.3 套利交易机制 | 第21-22页 |
| 3.3 我国 ETF 的发展现状 | 第22-29页 |
| 3.3.1 我国 ETF 的发展进程 | 第22-24页 |
| 3.3.2 我国 ETF 的基本情况 | 第24-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 离散性对 ETF 价格的影响 | 第30-39页 |
| 4.1 数据选取说明 | 第30-31页 |
| 4.2 价格集聚现象检验 | 第31-33页 |
| 4.3 价格变动分布特征分析 | 第33-37页 |
| 4.4 统计结论分析 | 第37-38页 |
| 4.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第5章 ETF 价格变动的实证分析 | 第39-54页 |
| 5.1 数据选取说明 | 第39-40页 |
| 5.2 排序概率模型和价格分解模型介绍 | 第40-43页 |
| 5.2.1 排序概率模型 | 第40-42页 |
| 5.2.2 价格分解模型 | 第42-43页 |
| 5.3 基于排序概率模型的实证分析 | 第43-49页 |
| 5.3.1 变量的选取 | 第43-45页 |
| 5.3.2 实证检验 | 第45-48页 |
| 5.3.3 实证结果分析 | 第48-49页 |
| 5.4 基于价格分解模型的实证分析 | 第49-53页 |
| 5.4.1 变量的选取 | 第49-50页 |
| 5.4.2 实证检验 | 第50-52页 |
| 5.4.3 实证结果分析 | 第52-53页 |
| 5.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 第6章 结论与对策建议 | 第54-59页 |
| 6.1 结论 | 第54-55页 |
| 6.2 对策建议 | 第55-57页 |
| 6.3 论文的不足之处 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 A ADS 模型参数估计值 | 第62-63页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第63页 |
