| 摘要 | 第9-10页 |
| Abstract | 第10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 研究的意义和必要性 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 本文研究的主要内容 | 第13页 |
| 文章结构 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-20页 |
| 2.1 期权的基本介绍 | 第14页 |
| 2.2 几类奇异期权的介绍 | 第14-17页 |
| 2.3 期权定价的相关引理 | 第17-19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 双币种模型下几何平均亚式障碍期权的定价 | 第20-26页 |
| 3.1 基本模型假设 | 第20-22页 |
| 3.2 双币种模型下几何平均亚式障碍期权的定价 | 第22-25页 |
| 3.3 本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 双币种模型下几何平均亚式数字期权的定价 | 第26-31页 |
| 4.1 基本模型假设 | 第26页 |
| 4.2 主要结论 | 第26-30页 |
| 4.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第五章 双币种模型下几何平均亚式数字期权的具体应用 | 第31-35页 |
| 5.1 问题背景 | 第31页 |
| 5.2 金融工程解决方案 | 第31-32页 |
| 5.3 金融数学分析结果 | 第32-34页 |
| 5.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 结论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |