| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-14页 |
| 1.1 选题背景和动因 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3 本文的主要贡献 | 第13页 |
| 1.4 本文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 跳跃识别与基本特征 | 第14-15页 |
| 2.2 跳跃产生的原因 | 第15-17页 |
| 2.3 股指期货对现货的影响 | 第17-18页 |
| 2.4 基于HAR模型的己实现波动率的估计 | 第18-21页 |
| 第三章 理论模型和研究方法 | 第21-28页 |
| 3.1 LM跳跃检验法 | 第21-22页 |
| 3.2 WSD周期性因子修正 | 第22-25页 |
| 3.3 积分波动率的改善 | 第25-28页 |
| 第四章 数据处理和样本描述 | 第28-31页 |
| 4.1 数据基本情况和数据来源 | 第28-29页 |
| 4.2 数据描述性统计分析 | 第29-31页 |
| 第五章 跳跃和隔夜风险行为特征实证分析 | 第31-48页 |
| 5.1 期现货跳跃识别及跳跃统计分析 | 第31-36页 |
| 5.2 股指期货隔夜风险和跳跃行为特征实证分析 | 第36-48页 |
| 第六章 基于行为金融视角的股指期货波动率建模 | 第48-57页 |
| 6.1 HAR-CJ-MR模型的建立 | 第48-50页 |
| 6.2 连续性波动率和跳跃性波动率的特性分析 | 第50-53页 |
| 6.3 HAR-CJ-MR与HAR-CJ模型实证结果对比分析 | 第53-57页 |
| 第七章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |