| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法及思路 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.3.2 研究思路描述 | 第12-13页 |
| 1.4 创新与不足 | 第13-14页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第13页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第13-14页 |
| 第2章 融资融券概述 | 第14-21页 |
| 2.1 融资融券基本概念 | 第14页 |
| 2.2 融资融券相关名词解释 | 第14页 |
| 2.3 融资融券与普通交易的区别 | 第14-15页 |
| 2.4 融资融券交易的基本功能 | 第15-16页 |
| 2.5 融资融券业务模式比较 | 第16-18页 |
| 2.6 管理机制 | 第18页 |
| 2.7 我国融资融券业务发展过程及概况 | 第18-21页 |
| 第3章 融资融券交易机制相关理论分析 | 第21-24页 |
| 3.1 融资融券交易机制价格发现原理 | 第21-22页 |
| 3.2 不同国家（地区）融资融券交易机制价格发现的分析 | 第22-24页 |
| 3.2.1 美国市场融资融券价格发现功能简析 | 第22页 |
| 3.2.2 日本市场融资融券价格发现功能简析 | 第22-23页 |
| 3.2.3 台湾市场融资融券价格发现功能简析 | 第23-24页 |
| 第4章 融资融券价格发现机制的实证分析 | 第24-41页 |
| 4.1 样本选择与处理 | 第24-26页 |
| 4.1.1 研究样本与数据来源 | 第24页 |
| 4.1.2 变量选择 | 第24-26页 |
| 4.2 模型的选择 | 第26页 |
| 4.3 Hausman检验模型 | 第26-27页 |
| 4.4 单位根检验及协整检验 | 第27-28页 |
| 4.5 上涨阶段融资融券与收益率关系 | 第28-31页 |
| 4.6 下跌阶段融资融券与收益率关系 | 第31-34页 |
| 4.7 股市平稳阶段融资融券与收益率关系 | 第34-37页 |
| 4.8 整体研究期内融资融券与收益率关系 | 第37-40页 |
| 4.9 小结 | 第40-41页 |
| 第5章 融资融券指标交易策略 | 第41-47页 |
| 5.1 样本选取 | 第41-42页 |
| 5.2 实证过程 | 第42-46页 |
| 5.3 投资策略 | 第46-47页 |
| 第6章 结论及研究展望 | 第47-49页 |
| 6.1 结论 | 第47页 |
| 6.2 研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 卷内备考表 | 第52页 |