| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 附表索引 | 第14-15页 |
| 第1章 导论 | 第15-33页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-17页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第17-29页 |
| 1.2.1 基于GARCH族模型的价格波动性研究 | 第17-21页 |
| 1.2.2 金融市场的量价关系理论模型 | 第21-22页 |
| 1.2.3 金融市场的量价关系实证研究 | 第22-27页 |
| 1.2.4 基于Copula模型的研究综述 | 第27-28页 |
| 1.2.5 基于高频数据的量价关系驱动因子研究 | 第28-29页 |
| 1.3 研究目的、研究框架及研究内容 | 第29-32页 |
| 1.3.1 研究目的与方法 | 第29-30页 |
| 1.3.2 研究框架图 | 第30-31页 |
| 1.3.3 研究内容 | 第31-32页 |
| 1.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第2章 基于混合分布假说的量价关系理论与方法 | 第33-47页 |
| 2.1 混合分布假说(MDH)及其发展 | 第33-39页 |
| 2.2 基于GARCH族模型的量价关系实证检验 | 第39-45页 |
| 2.2.1 GARCH族模型简介 | 第40-43页 |
| 2.2.2 交易量序列的数据预处理 | 第43-44页 |
| 2.2.3 引入交易量的GARCH-V模型 | 第44-45页 |
| 2.3 基于高频数据的线性量价关系实证检验 | 第45-46页 |
| 2.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第3章 中国股票市场的价格波动特征及其应用 | 第47-61页 |
| 3.1 基于GARCH族模型的价格波动特征 | 第47-53页 |
| 3.1.1 沪深股指序列的统计特征 | 第47页 |
| 3.1.2 GARCH族模型识别与建模 | 第47-52页 |
| 3.1.3 GARCH族模型检验效果比较 | 第52-53页 |
| 3.2 不同分布假设下GRACH族模型预测效果比较 | 第53-58页 |
| 3.2.1 学生t分布与广义残差分布(GED) | 第54页 |
| 3.2.2 模型及其估计方法 | 第54-55页 |
| 3.2.3 预测精度指标 | 第55-56页 |
| 3.2.4 预测效果评价 | 第56-58页 |
| 3.3 基于非正态GARCH族模型的VAR风险度量 | 第58-60页 |
| 3.3.1 VaR的基本概念 | 第58页 |
| 3.3.2 VaR的计算方法 | 第58-59页 |
| 3.3.3 实证分析 | 第59-60页 |
| 3.4 本章小结 | 第60-61页 |
| 第4章 交易量对价格波动解释能力的国际比较研究 | 第61-68页 |
| 4.1 基于GARCH-V模型的实证方法 | 第61-62页 |
| 4.1.1 实证方法 | 第61页 |
| 4.1.2 交易量序列的分解 | 第61-62页 |
| 4.2 七国股指序列的统计特征 | 第62-63页 |
| 4.3 实证检验结果及分析 | 第63-67页 |
| 4.3.1 交易量序列的预处理 | 第63-64页 |
| 4.3.2 非预期交易量对价格波动的解释能力 | 第64-66页 |
| 4.3.3 结论 | 第66-67页 |
| 4.4 本章小结 | 第67-68页 |
| 第5章 去异方差交易量与价格波动关系的实证研究 | 第68-73页 |
| 5.1 实证思路与模型设计 | 第68-69页 |
| 5.1.1 非预期交易量序列的波动丛聚性 | 第68页 |
| 5.1.2 非预期交易量序列的去异方差 | 第68-69页 |
| 5.2 样本来源及其统计特征 | 第69-70页 |
| 5.2.1 非预期交易量序列的异方差检验 | 第69页 |
| 5.2.2 非预期交易量序列的GARCH模型估计 | 第69-70页 |
| 5.3 实证检验结果及分析 | 第70-72页 |
| 5.3.1 七国股指价格波动的GARCH-V_t~(?)模型估计 | 第70页 |
| 5.3.2 去异方差交易量对各国价格波动的解释能力比较 | 第70-71页 |
| 5.3.3 结论 | 第71-72页 |
| 5.4 本章小结 | 第72-73页 |
| 第6章 基于Copula模型的股市量价尾部关系研究 | 第73-84页 |
| 6.1 Copula函数介绍 | 第73-74页 |
| 6.1.1 Copula函数定义 | 第73-74页 |
| 6.1.2 边缘分布函数的构建 | 第74页 |
| 6.2 Copula函数简介 | 第74-77页 |
| 6.3 模型参数估计 | 第77-78页 |
| 6.4 实证分析 | 第78-83页 |
| 6.5 本章小结 | 第83-84页 |
| 第7章 基于高频数据的中国股指期货市场量价关系研究 | 第84-96页 |
| 7.1 基于高频数据的价格波动性估计 | 第84-85页 |
| 7.1.1 数据的统计特征 | 第84-85页 |
| 7.1.2 “已实现”波动率 | 第85页 |
| 7.2 基于高频数据的量价关系线性模型 | 第85-87页 |
| 7.2.1 基础模型 | 第86页 |
| 7.2.2 连续和跳跃波动模型 | 第86-87页 |
| 7.2.3 非对称模型 | 第87页 |
| 7.3 “已实现”波动率中跳跃方差的分离 | 第87-88页 |
| 7.4 实证检验结果及分析 | 第88-94页 |
| 7.4.1 沪深300股指期货的统计分析 | 第88-90页 |
| 7.4.2 量价关系模型估计及分析 | 第90-93页 |
| 7.4.3 结论 | 第93-94页 |
| 7.5 本章小结 | 第94-96页 |
| 结语 | 第96-98页 |
| 参考文献 | 第98-106页 |
| 致谢 | 第106-107页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第107-108页 |
| 附录B 攻读学位期间所参与的课题情况 | 第108页 |
