| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外有关文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内有关文献综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路、文章结构和创新 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第12页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第12-13页 |
| 1.3.3 主要创新 | 第13-14页 |
| 2 波动溢出效应理论分析 | 第14-21页 |
| 2.1 波动溢出的相关理论 | 第14-16页 |
| 2.1.1 波动溢出的概念 | 第14页 |
| 2.1.2 波动溢出形成的机理 | 第14-16页 |
| 2.2 波动溢出的理论模型分析 | 第16-21页 |
| 2.2.1 一元GARCH类模型 | 第16-17页 |
| 2.2.2 多元GARCH类模型 | 第17-21页 |
| 3 数据分析及建立时间序列模型 | 第21-30页 |
| 3.1 数据的选取与处理 | 第21-23页 |
| 3.1.1 数据选取的背景 | 第21页 |
| 3.1.2 数据说明 | 第21-23页 |
| 3.1.3 数据预处理 | 第23页 |
| 3.2 描述性统计结果 | 第23-24页 |
| 3.3 时间序列模型 | 第24-29页 |
| 3.3.1 时间序列原理 | 第24-26页 |
| 3.3.2 单位根检验 | 第26-28页 |
| 3.3.3 ARMA模型 | 第28-29页 |
| 3.4 小结 | 第29-30页 |
| 4 股市与汇市波动溢出效应实证分析 | 第30-41页 |
| 4.1 诊断性统计检验 | 第30-33页 |
| 4.1.1 协整检验 | 第30-31页 |
| 4.1.2 Granger因果关系检验 | 第31-33页 |
| 4.2 BEKK模型的估计与检验 | 第33-36页 |
| 4.2.1 BEKK模型的形式设定 | 第33-34页 |
| 4.2.2 模型参数的估计与检验 | 第34-36页 |
| 4.3 人民币兑美元汇率与上证综指间的波动溢出效应分析 | 第36-40页 |
| 4.3.1 BEKK-GARCH模型估计 | 第36-40页 |
| 4.4 小结 | 第40-41页 |
| 5 结论及展望 | 第41-43页 |
| 5.1 研究结论 | 第41页 |
| 5.2 展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 致谢 | 第48页 |